거래 기법

마지막 업데이트: 2022년 5월 2일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

Jisho

Jisho.org is lovingly crafted by Kim, Miwa and Andrew. You can reach us at Facebook fb.com/jisho.org, Twitter @jisho or e-mail [email protected] Before you contact us, please read our list of frequently asked questions. Please note that we read all messages we get, but it can take a long time for us to reply as Jisho is a side project and we do not have very much time to devote to it.

This site uses the JMdict, Kanjidic2, JMnedict and Radkfile dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

Example sentences come from the Tatoeba project and are licensed under Creative Commons CC-BY.

Audio files are graciously provided by Tofugu’s excellent kanji learning site WaniKani.

The SKIP (System of Kanji Indexing by Patterns) system for ordering kanji was developed by Jack Halpern (Kanji Dictionary Publishing Society at http://www.kanji.org/), and is used with his permission. The license is Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Kanji stroke diagrams are based on data from KanjiVG, which is copyright © 2009-2012 Ulrich Apel and released under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license.

Wikipedia data comes from the DBpedia project and is dual licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 and GNU Free Documentation License.

New to Jisho?거래 기법

Have an account?

We recently switched to a new login system. Please enter the email you registered with and follow the instructions.

[장기철의 선물투자 가이드] (3) '선물거래 방법'

시장흐름이 대세상승기라면 매수후 전매도, 대세하락기라면 매도후 환매수
하는 방법을 견지하는 것이 시장흐름에 순응하는 투자자세다.

이러한 흐름은 주가그래프를 통해 일반투자가도 쉽게 확인할수 있다.

추세를 거스르는 매매는 달려오는 기차를 보고 피하지 않은 채 기차가
멈추겠지 하고 생각하는 것과 다르지 않다.

달려오는 기차를 보면 피하는 것이 상책이다.

대세 전환을 예측해 저점과 고점에서 투자하겠다는 생각도 너무 위험한
발상이다.

성공하면 투자금액의 몇배의 이익을 챙기지만 실패하면 원금을 모두 날릴수
있다.

대세를 확인하고 매매를 하는 것이 안전하다.

선물그래프의 모든 사이클에서 저점 매수, 고점매도를 반복해 매매할 때마다
이익을 내는 것이 선물투자를 하는 모든 투자자들의 꿈이겠지만 현실적으로
무척 어렵다는 점을 인식해야 한다.

일반투자자들이 가장 쉽고 간편하게 선물매매를 하는 방법은 중장기 추세에
따라 단기적으로 한 방향으로만 선물매매를 하는 것이다.

예를 들어 KOSPI200지수의 일간차트상 거래 기법 현재 국면이 상승추세로 확인되는
상황에서는 장중에 신규매수 후 전매도하는 한 방향 매매를 계속하는 것이다.

물론 하락추세로 해석될 경우에는 신규 매도후 환매수하는 매매과정을
반복한다.

이러한 추세 추종적 매매방식은 상대적으로 이익을 볼 가능성이 크며
포지션을 보유하는데 따른 심리적 거래 기법 부담을 줄일수 있다.

주식시장이 대세상승기에 있더라도 중간에 하락조정을 하는 경우가 있다.

이런 경우에는 기본적으로 매매규모를 줄이는 자세가 필요하다.

주가는 떨어지고 있는데 베이시스가 급격히 줄어들면서 선물지수가 오르는
경우가 있고 반대로 주가가 크게 오르고 있는데 선물지수는 제자리에 머물고
있을 때가 있다.

이런 징조는 시장흐름이 바뀔 때 나타난다.

이럴 경우엔 선물매매규모를 줄이고 시장기조를 확인한 후에 다시 매매에
나서는 것이 현명하다.

( 한 국 경 제 신 문 1999년 3월 4일자 ).

ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 거래 기법 재배포 금지

당신이 좋아할 만한 뉴스

3주만에 장중 2400선 찍은 코스피…"과매도 벗어나 베어마켓 랠리"

코스피지수가 3주 만에 장중 2400선을 터치했다. 지난 4일 기록한 장중 연저점(2276.63) 대비 110포인트 넘게 상승했다. 증시가 과매도 국면에서 ‘베어마켓 랠리’ 국면으로 진입했다는 분석이다. 그러나 경기 침체와 인플레이션 우려, 강달러 현상 등 주식시장을 짓누르고 있는 악재가 여전한 만큼 거래 기법 추세적인 반등을 기대하기는 이르다는 게 전문가들의 대체적인 전망이다. ○단기 반등에 나선 증시20일 코스피지수는 0.67% 오른 2386.85에 장을 마쳤다. 장중 2410.06까지 올라서며 2400선을 회복하는 모습을 보였다. 장중 2400선을 터치한 것은 지난달 27일 이후 약 3주 만이다. 코스피지수는 4일 장중 2276.63까지 내려선 이후 약 5% 반등하는 데 성공했다.코스닥지수도 1.07% 상승한 790.72에 거래를 마감했다. 지난달 15일 이후 한 달여 만에 790선을 회복했다. 코스닥지수는 4일 기록한 저점 대비 10.97% 급등했다. 전문가들은 국내 증시가 ‘베어마켓 랠리’에 접어들었다고 평가했다. 베어마켓 랠리는 증시가 급락한 이후 일시적인 반등세가 나타나는 것을 말한다. 밸류에이션(실적 대비 주가) 대비 낙폭이 지나치다고 판단한 투자자들의 매수세가 유입돼 기술적 반등장이 펼쳐지는 것이다.김지산 키움증권 리서치센터장은 “미국 중앙은행(Fed)의 자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)이 7월에 마무리되고 인플레이션은 6월이 정점일 수 있다는 기대가 기술적 반등세를 이끌고 있다”고 말했다.고점 대비 30%가량 급락한 증시는 악재에 둔감해진 반면 호재에는 민감하게 반응하고 있다. 이날 증시 반등은 유럽중앙은행(ECB)이 빅스텝(기준금리 0.50%포인트 인상)을 밟을 수 있다는 소식이 계기가 됐다. 강달러

3주만에 장중 2400선 찍은 코스피…

포스코 LNG 통합…"가스·수소 밸류체인 완성"

포스코인터내셔널과 포스코에너지의 합병이 마무리되면 그룹 차원에서 추진해온 액화천연가스(LNG)사업 재편이 완성 단계에 이른다. 최정우 포스코그룹 회장은 2018년 7월 취임 후 줄곧 비철강사업 확대를 강조해왔다. LNG사업 재편은 그 큰 줄기 중 하나다. 합병 법인은 LNG뿐 아니라 수소에너지사업 확대에도 속도를 낼 전망이다. 포스코의 탈탄소 시대를 이끌 종합에너지기업이 탄생할 것이란 전망이다. LNG사업 하나로 모으는 포스코포스코는 3년여 전부터 그룹 내 LNG사업 재편을 추진해왔다. 2019년 포스코가 보유하던 광양 LNG터미널 운영권을 포스코에너지에 넘겼다. 포스코와 포스코인터내셔널이 분담하던 LNG 도입 업무는 포스코인터내셔널로 통합했다. 이번 합병으로 이 같은 LNG 관련 사업이 한 회사로 단일화된다. 의사결정을 효율화하고 규모의 경제를 꾀한다는 전략이다.합병법인은 LNG사업의 업스트림과 다운스트림 사업을 동시에 강화할 것으로 보인다. 업스트림을 담당해온 포스코인터내셔널은 지난해 말 약 4000억원을 들여 호주 5위 가스회사인 세넥스에너지를 인수했다. 미얀마 가스전 추가 개발에 더해 인도네시아 말레이시아 등에서 추가 광구 인수를 검토하는 등 업스트림 확장에 2024년까지 3조원을 투입하겠다는 계획이다. 포스코에너지는 광양LNG터미널에 제2터미널을 추가 증설하고 LNG 탱크도 확대할 계획이다.그룹 차원의 수소사업에도 탄력이 붙을 전망이다. 지금까지는 포스코인터내셔널이 해외 네트워크를 활용해 수소 도입 사업과 해외 수소 프로젝트에 참여하고, 포스코에너지는 수소 전용 터미널을 구축하는 방식으로 나눠 진행하던 사업이 하나의 밸류체인으로 통합돼 효율적인

포스코 LNG 통합…

채권 ETF 사들이는 기관…"내년 금리 꺾인다"에 베팅

국내 증권사와 은행, 연기금 등이 장기 국고채 상장지수펀드(ETF)를 사들이고 있다. 한국은행의 ‘빅스텝’, 미국 중앙은행(Fed)의 ‘자이언트스텝’ 등 도미노 금리 인상이 이어지고 있지만, 중·장기적으로는 결국 금리가 꺾일 것이란 전망에 베팅하고 있다는 분석이다. 국내뿐 아니라 최근 글로벌 채권 ETF 시장에서도 비슷한 흐름이 나타나고 있다.20일 한국거래소에 따르면 기관이 이달 장기 국고채 ETF 중 순자산 규모가 가장 큰 ‘KOSEF 국고채10년 ETF’를 사들인 순매수액(19일 기준)은 51억5300만원이었다. 지난 5월(-89억5100만원), 6월(-107억8500만원)과 거래 기법 비교하면 크게 늘어났다. 수익률도 높았다. ‘KOSEF 국고채 10년’의 지난 1개월 수익률은 4.73%에 달했다.순자산 2위인 ‘KINDEX 국고채 10년’도 5월 -9억5400만원, 6월 -9억5700만원이던 자금 순유입액이 이달 들어 -1억8500만원으로 줄어들었다. 1개월 수익률은 4.48%다.채권 가격은 금리와 반대로 움직인다. 금리가 올라가면 채권 가격은 하락한다. 채권 ETF는 손실을 보는 구조다. 반대로 금리가 내려가면 채권 가격은 오른다. 채권 ETF는 이익을 본다. 국내 기관들이 채권 ETF 순매수액을 늘리는 것은 채권 금리가 중장기적으로 다시 하락(채권가격 상승)할 것으로 보고 있기 때문이다.통상 시장 채권 금리는 정책 금리에 3~6개월가량 선행한다. 내년 상반기 미국 Fed의 금리 인하가 예상된다면 그에 앞서 채권 가격은 미리 상승(채권 금리 하락)하게 된다. 미국 금리와 사실상 같은 방향으로 움직이는 한국 시장에서도 비슷한 채권 가격의 변화가 나타난다.김인식 IBK투자증권 연구원은 “미국의 금리 인상은 경기 침체 우려로 인해 내년 1분

KOASAS

Cited 0 time in Cited 0 time in

본 연구의 목적은, 시장에서 거래되는 실제 Exchange 거래 기법 거래 기법 Traded Fund(ETF)와 복제된 Exchange Traded Fund(ETF), 그리고 Principal Component Analysis(PCA)에서 유도된 위험요인을 이용한 통계적 차익거래 기법의 성과비교에 의의를 두고있다. 이는 미국시장의 주식과 ETF를 대상으로 행하였던, Avellaneda and Lee(2010)의 거래 기법 선행연구를 기반으로 하였다. 그리고 이를 한국시장의 특수성에 맞게 적용하여 유의미한 결과의 도출 여부를 확인하고자 하였다. 해당 전략의 실행을 위해, 기본적으로 시장 중립적이라는 가정하에 주식과 대상 위험요인사이의 비체계적인 수익률을 유도하였다. 이후, 본 연구에서 활용하고자 하는Parametric model 거래 기법 인 Ornstein-Uhlenbeck 과정을 통해 거래신호를 도출하였다. 이 때, 비체계적인 요인의 움직임은 기본적으로 평균회귀성향을 따를 것이라는 전제하에 통계적 차익거래 기법을 수행하였다. 연구 결과, 해당기간 동안의 수익성 측면에서 실제 ETF 의 전략이 다른 두 가지의 전략보다 우수한 수익성을 보인다는 사실을 확인하였다. 또한, 시장포트폴리오와 무위험자산에 투자하는 경우와 비교하였을 때, 본 연구에서 진행한 통계적 차익거래 기법의 수익성이 상대적으로 우수하다는 사실도 확인할 수 있었다. 이외에도, 주어진 전략의 개선을 위해 적절한 위험요인의 수치를 추정하거나 투자 레버리지 비율을 수정하여 그 결과값을 분석해 보았다.

Advisors 강장구researcher; Kang, Jangkooresearcher Description 한국과학기술원 :금융공학프로그램, Publisher 한국과학기술원 Issue Date 2016 Identifier 325007 Language kor Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2016.2 ,[vi, 33 p. :]

위험요인; 평균회귀성향; 비체계적 요인; 통계적 차익거래; 주식과 ETF; Risk-factors; Mean-reversion process; Idiosyncratic terms; Statistical arbitrage; Stocks and ETF

Search Results for m░비트겟 선물거래방법∎Ò1Õ-489사-84오7◶카톡 jsoulbiz1메타마스크 토큰 추가 Dⓒoin추천인 A7F9CF⬒카톡 jsoulbiz1가상화폐 ⓓcoin추천인 A7F9CF◵카톡 jsoulbiz1비트코인 마진거래 ⓓcoin추천인 A7F9CF◎카톡 jsoulbiz1비트겟 선물거래 하는법 ⓓcoin추천인 A7F9CF▝카톡 jsoulbiz1코인뉴스 빠른곳 Dⓒoin추천인 A7F9CF

join and give footer tar pits dig pit

Support our groundbreaking research on Ice Age Los Angeles and what it can teach us 거래 기법 about the future of our climate.

5801 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90036

Follow Us

Stay up to Date

NHM Location Map

County Icon logo

Menu Navigation Tips

The following menu has 2 levels. Use left and right arrow keys to navigate between menus. Use up and down arrow keys to explore within a submenu. Use enter to activate. Within a 거래 기법 submenu, use escape to move to top level menu parent. From top level menus, use escape to exit the menu.

Earticle

VPIN과 고빈도 자료를 활용한 거래기법에 관한 실증연구
An Empirical Study on Trading Techniques Using VPIN and High Frequency Data

첫 페이지 보기

  • 발행기관 대한경영정보학회 바로가기
  • 간행물 경영과 정보연구 KCI 등재 바로가기
  • 통권 제38권 제4호 (2019.12) 바로가기
  • 페이지 pp.79-93
  • 저자 정대성, 박종해
  • 언어 한국어(KOR)
  • URL https://www.earticle.net/Article/A367800 복사

※ 기관로그인 시 무료 이용이 가능합니다.

영어 음성듣기 --> This study analyzed the information effect of KOSPI200 market and KOSPI200 futures market and volume synchronized probability of informed trading (VPIN). The data period is 760 days from July 8, 2015 to August 9, 2018, and the intraday trading data is used based on the trading period of the KOSPI 200 Index. The findings of the empirical analysis are as follows. First, as a result of regression analysis of the same parallax, when the level of VPIN is high, the return and volatility of KOSPI200 are high. Second, the KOSPI200 returns before and after the VPIN measurement and the return of the KOSPI200 future had a positive relationship with the VPIN. The cumulative returns of KOSPI200 거래 기법 futures were positive for about 15 minutes.Finally, we find that portfolios with high levels of VPIN showed high KOSPI200 and KOSPI200 futures return. These results confirmed the applicability of VPIN as a trading strategy index. The above results suggest that KOSPI200 and KOSPI200 futures markets will be able to explore volatility and price changes, and also be useful indicators of financial market risk. 한국어 본 연구는 VPIN(volume synchronized probability of informed trading, 거래량 기반 정보거래확률)의 KOSPI200과 KOSPI200 선물에 대한 설명력과 예측력을 분석하였다. 실증분석결과 발견된 내용은 다음과 같다. 첫째, 동일시차의 회귀분석결과 VPIN의 수준이 높은 경우 KOSPI200의 수익률과 변동성이 높게 나타났다. 둘째, VPIN 측정 전후의 거래 기법 거래 기법 KOSPI200 수익률과 KOSPI200 선 물의 수익률은 VPIN과 양(+)의 관계를 보였으며, VPIN을 측정한 시점 이후 KOSPI200 누적수익률에 약 10 분까지 영향을 주는 것으로 나타났다, 그리고 KOSPI200 선물의 누적수익률은 약 15분까지 양(+)의 값을 거래 기법 보 였다. 마지막으로 10분위로 구분한 포트폴리오별 결과, VPIN의 수준이 높은 포트폴리오는 KOSPI200수익률 과 KOSPI200 선물수익률이 높게 관찰되고 있는 점을 발견하였으며, 이러한 결과는 거래전략 지표로서의 VPIN의 활용가능성을 확인할 수 있었다. 이상의 결과는 사전적으로 KOSPI200과 KOSPI200 선물 시장의 변동성 예측과 미래가격 변화를 탐색할 수 있는 측정치로 금융시장에서 발생하는 위험에 대한 예고지표로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요