트레이딩 도우미

마지막 업데이트: 2022년 3월 3일 | 0개 댓글
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  • 시스템트레이딩 개념과 현황
  • "시스템트레이딩(System-Trading) 프로그램" 이란 투자자의 감정을 배제하고 기계적인 거래를 하기 위해 매수/매도 시점과 청산시점을 자동화된 시스템(컴퓨터)에서 나온 신호대로 거래하는 방법을 말합니다. 시스템 트레이딩에서 가장 중요한 요소는 투자시스템을 실제 거래에 적용하기 트레이딩 도우미 위해서 충분한 검증과정과 성과측정을 분석해야 한다는 점입니다.현실과 동떨어진 상황을 가정하고 시스템을 개발한다면 실제 거래에서는 아무런 도움이 되지 않는다 점을 명심하셔야 합니다.

[5071] 시스템트레이딩 종합차트

  • 시스템트레이딩 개념과 현황
  • "시스템트레이딩(System-Trading) 프로그램" 이란 투자자의 감정을 배제하고 기계적인 거래를 하기 트레이딩 도우미 위해 매수/매도 시점과 청산시점을 자동화된 시스템(컴퓨터)에서 나온 신호대로 거래하는 방법을 말합니다. 시스템 트레이딩에서 가장 중요한 요소는 투자시스템을 실제 거래에 적용하기 위해서 충분한 검증과정과 성과측정을 분석해야 한다는 점입니다.현실과 동떨어진 상황을 가정하고 시스템을 개발한다면 실제 거래에서는 아무런 도움이 되지 않는다 점을 명심하셔야 합니다.

시스템 트레이딩은 대부분의 시간을 이런 시스템을 개발하는데 이용되며 다양한 기술적 지표의 응용 이나 아이디어를 조합하여 과거 데이터를 대상으로 테스트를 한 결과 성과가 좋은 시스템을 가지고 거래를 하는것이 일반적인 시스템트레이딩의 절차입니다.

또한 아무리 좋은 성과를 보인 투자시스템을 적용하더라도 이것이 미래 수익을 보장하지는 않는다는 점입니다.
만약, 검증 과정을 통한 성과 요약보고서와 실제 거래를 통한 실적보고서와의 트레이딩 도우미 차이가 크다면 시스템 적용상의 문제점이 있거나 검증 과정에서 오류가 발생했을 가능성이 큽니다. 이러한 것들을 조절하는 것이 바로 시스템 트레이딩의 핵심이라고 할 수 있습니다.

거래를 하는 동안 무슨 일이 발생하든지 외부적 요소를 배제하고 시스템에 대한 신뢰를 갖고 거래를 할 수 있다는 점이 감에 의한 투자시 일어날 수 있는 부하뇌동매매를 방지하는 데 도움이 됩니다.
또한, 투자자가 원하는 투자유형과 시장을 자유롭게 선택할 수 있다는 점또한 시스템트레이딩의 장점입니다.
예를 들어 단기 위주의 데이 트레이딩을 하는 경우는 분 차트 등 장중 데이터에 적용함으로써 기계적인 거래를 할 수 있고, 장기 위주의 포지션 트레이딩을 하는 경우 일간 차트나 주간 차트에 시스템을 적용함으로써 다양하게 데이 트레이딩과 포지션 트레이딩을 할 수 있습니다. 또한 시장이 추세가 있는 추세시장인지 추세가 없는 비추세 시장인지 시장의 성격에 따라 다양한 투자시스템을 각각 적용할 수 있습니다.
시스템트레이딩의 경우 손실이 발생한 경우 강제적으로 청산할 수 있기 때문에 다른 투자방법에 비해 위험관리가 뛰어납니다. 그러나 트레이딩 도우미 시스템 트레이딩이 갖고 있는 단점은 과거 데이터 검증을 통한 성과가 미래에도 보장되지 않는다는 점입니다. 미래 시장의 변화 요인을 시스템에 전부 반영할 수는 없습니다.
또한 아무리 성과가 좋은 시스템을 적용하더라도 과거 시장 움직임과 미래 시장 움직임을 동일선상에서 비교 할 수는 없습니다.

참고로, 동일한 투자시스템을 가지고 동일한 시장을 거래하는 투자자의 성과가 다를 수 있습니다.
이것은 시스템 트레이딩이 갖고 있는 또 다른 단점으로 과거 검증 과정에서 기간별 성과가 다르게 나타나는 것처럼 투자시스템을 적용하는 시기가 다르면 결과가 달리 나타납니다.
또한 과거 성과에 대한 집착으로 최고의 시스템을 만들기 위해 최적화 작업을 자주 하게 되는데, 최적화는 시스템 검증과정에서 성과가 가장 효율적으로 나타나기 위한 변수를 찾는 작업으로 지나친 최적화는 오히려 미래 수익에 대한 불신만 안겨 주게 됩니다.
사실 미래 시장의 움직임을 정확히 트레이딩 도우미 예측하며 거래하는 투자방법은 없습니다.
미래를 완벽히 예측한다는 것은 이미 인간의 영역이 아닌, 신의 영역입니다. 그러나 직관적인 방법에 의한 자의적인 투자방법이나 주관적인 기술적 분석에 의한 투자방법에 비해 개인의 감정을 배제하고 지속적으로 시스템을 적용할 수 있기 때문에 시스템 트레이딩이 이용됩니다.

  • 상단영역
  • : 선택시 최적화 전략 종목 팝업이 뜨며, 이를 이용하여 변수,전략,매매최적화 및 조건설정 청산조건을 선택할 수 있습니다.

- 변수, 전략, 매매의 조건으로 최적화된 매매 조건을 산출하는 화면입니다.

: 수식관리자 : 지표, 최적화전략, 신호, 캔들패턴, 구간분석에서 사용할 것들을 사용자가 직접 편집하여 생성할 수 있도록 도와주는 화면.

  • 최적화 전략
  • a. 변수최적화 : 해당 전략의 변수값을 변경해보면서 최적의 변수를 찾아낸다.

- 실행방법
ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
ㄷ) 변수 최적화할 기간을 설정합니다.
ㄹ) 영역에서 원하는 전략을 선택합니다.
ㅁ) 영역에서 수식을 확인합니다.(위의 경우는 이평간돌파 전략식입니다.)
ㅂ) 영역에서 최적화할 변수를 입력합니다.
ㅅ) 실행 버튼을 눌러 최적화를 시작합니다.

- 저장 : 결과를 파일로 저장할 수 있다.
- 인쇄 : 해당 결과를 출력하여 볼 수 있다.

※ 지표설명
ㄱ) 캔들차트 : 진입가격(시가)과 청산가격(종가)로 구성
ㄴ) 매매손익 : 진입과 청산에 따른 매매손익
ㄷ) 누적손익 : 매매손익의 누적

- 실행방법
ㄱ) 분석하고자 하는 종목을 차트에 띄웁니다.
ㄴ) 화면의 을 클릭합니다.
ㄷ) 매매최적화 탭을 선택하고 최적화할 기간을 설정합니다.
ㄹ) 추가 버튼을 눌러 새로운 매매전략명을 생성합니다.

cf> 1) 함수 작성 중 F1키 입력시 기본함수 목록 도우미 팝업
2) 기본함수 작성 중 F2키 입력시 해당 함수에 대한 툴팁이 표시됩니다.

보조지표 : 한 지표당 최대 5개를 지닐 수 있으며, 개별 지표에 대한 수식 및 속성을 별도로 설정 가능합니다.
기준선/영역 : 특정 값의 선/과열/침체에 대한 정보를 설정합니다.
신규 : 사용할 수식의 이름, 변수, 타입, 수식등을 새로 작성합니다.
복사 : 현재 표시되고 있는 수식을 가지고 새로운 지표 수식을 생성합니다.
새이름 : 수식의 이름을 변경합니다.
수정 : 수식의 변수, 라인속성 등을 변경합니다.
함수창 : 수식편집기가 지원하는 다양한 변수 및 함수를 표시합니다.

a.지표 : 기본 지표 및 사용자 지표를 편집할 수 있는 화면.

- 사용방법 (추세의 형태와 강도를 파악하는데 사용되는 Aroon 지표를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 버튼을 누르고 지표분류와 속성을 설정합니다.


ㄴ) 지표에 사용될 보조선 명을 입력 후, F1키와 F2키 도우미를 이용하여 보조선의 수식을 작성합니다.


ㄷ) 수식 입력후 보조선 저장을 눌러 작성한 보조선 수식을 저장합니다.


ㄹ) 같은 방법을 이용하여 Aroon_Dn 수식을 작성합니다.


ㅁ) 수식에 사용될 트레이딩 도우미 변수를 설정합니다.


- 사용방법 (고저이평가격돌파를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 버튼을 누르고 전략명 및 최적화 분류와 색상, 타입, 위치를 설정합니다.


ㄴ) 최적화에 사용될 전략의 수식을 F1키와 F2키 도우미를 이용하여 작성하고, 변수 및 타입등을 설정후
저장 버튼을 클릭합니다.


ㄷ) 같은 방법을 이용하여 전략을 작성합니다.


- 사용방법 (이격도간골드크로스를 생성하는 예시)
ㄱ) 신규 버튼을 누르고 신호명 및 수식, 변수를 입력합니다.

트레이딩 도우미

Amazon is introducing a new Alexa feature that will notify you if an item on your wishlist or in your shopping cart is about to go on sale and then order it on your behalf if you ask it to do so. The feature is now available for Amazon Prime customers in the United States across all newer-generation Echo smart speakers.

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각 서비스에서 발생한 종합 정보신호는 하나금융투자 1Q HTS(홈트레이딩시스템) 또는 1Q MTS(모바일트레이딩시스템)의 현재가 화면에서 한 눈에 실시간으로 확인이 가능하다. 포착된 신호의 개수가 많을수록 종목의 추세는 강하다고 판단할 수 있다.

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박석훈 하나금융투자 부사장은 “4차산업 시대를 맞아 주식투자에도 AI가 유용하게 활용될 수 있다”며 “객관적인 지표에 의해 종목을 선정하는 레드존 서비스는 사람보다 냉정한 판단에 기반하고 있어 투자자들의 수익률 향상에 큰 기여를 할 것”이라고 말했다.

파이썬으로 배우는 알고리즘 트레이딩 (3쇄)

광운대 컴퓨터공학과를 졸업하고 동 대학원에서 석사 및 박사학위를 취득했다. 주 전공은 영상처리(비디오 압축)이며, 여러 관련 프로젝트에 참여했다. 비디오 압축 분야의 국제 표준화 회의에 다년간 참석했고, 30여 건의 국내외 특허를 출원했다. 평범한 개발자로 파이썬을 좋아하다 취미 삼아 알고리즘 트레이딩을 트레이딩 도우미 시작했다. 파이썬을 사용한 알고리즘 트레이딩과 관련해 네이버 카페(http://cafe.naver.com/pystock)와 파이스탁(http://pystock.net)을 운영하고 있다.

▣ 01장: 파이썬 시작하기
01. 파이썬과 알고리즘 트레이딩
___프로그래밍과 프로그래밍 언어
___주식투자
___알고리즘 트레이딩
___파이썬이란?
02. 파이썬 설치
___아나콘다 설치 파일 다운로드
___아나콘다 설치
03. 파이썬 인터프리터 실행
___파이썬 IDLE 이용하기
___파이썬 들여쓰기
연습 문제

▣ 02장: 파이썬 변수와 트레이딩 도우미 문자열
01. 파이썬으로 하는 계산
02. 변수
___파이썬 변수와 객체
03. 문자열
___문자열 인덱싱 및 슬라이싱
___문자열 자르기
___문자열 합치기
04. 기본 데이터 타입
연습 문제

▣ 03장: 기본 자료구조
01. 리스트
___리스트 생성
___리스트 인덱싱
___리스트 슬라이싱
___리스트에 데이터 삽입하기
___리스트 데이터 삭제
02. 튜플
___튜플 슬라이싱
03. 딕셔너리
___딕셔너리에 데이터 삽입 및 삭제
___딕셔너리로부터 키-값 구하기
연습 문제

▣ 04장: 제어문
01. Boolean
02. 논리 연산자
03. if 문
___if ~ else 문
___if ~ elif ~ else 문
04. for 문
___for와 range
___for와 리스트
___for와 튜플
___for .

트레이딩 도우미

6개 증권사 2분기 순익 컨센서스 7934억원…전분기비 5배↑ 증시 반등·금리 인하로 트레이딩·채권운용이익 개선 전망

조세일보

주요 증권사들의 2분기 실적이 1분기의 극심한 부진을 딛고 선명한 V자 반등 흐름을 나타낼 것으로 전망된다. 코로나19 충격에 따른 증시 폭락으로 직격탄을 맞았던 1분기와 달리 2분기 에는 거래대금 급증, 증시 반등, 기준금리 인하 등 증권사들에게 우호적인 트레이딩 도우미 시장 환경이 조성됐기 때문이다.

3일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 한국금융지주, 미래에셋대우, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권 등 주요 6개 대형 증권사의 올 2분기 연결 및 지배주주 순이익 컨센서스는 7934억원으로 1분기 1523억원대비 1분기 대비 5배 넘게 급증할 것으로 예측됐다.

호조를 보였던 지난해 2분기 순이익 8302억원에 근접, 코로나19 충격으로 크게 위축됐던 증권사들의 업황이 1분기 만에 뚜렷한 회복세를 나타낼 것으로 전망됐다.

조사대상 6개 증권사의 2분기 순이익이 모두 1000억원을 돌파할 것으로 예상된 가운데 1분기 실적 부진이 극심했던 증권사 일수록 반등 폭이 클 것으로 예상됐다.

한국투자증권을 자회사로 두고 있는 한국금융지주의 경우 1분기 1134억원의 적자를 기록했지만 2분기에는 1793억원의 순이익을 올려 1분기보다 2927억원 폭증할 것으로 전망됐다.

1분기 순이익 1, 2위를 기록한 미래에셋대우와 메리츠증권의 경우 전분기 대비 각각 42.4%, 37.8% 급증한 1535억원, 1390억원의 순이익을 올릴 것으로 예상됐다.

1분기 PI부문 등의 부진으로 100억원에 미치지 못했던 키움증권의 순이익은 1077.7%나 폭증할 것으로 예측됐다. NH투자증권과 삼성증권의 순이익도 트레이딩 도우미 각각 243.5%, 551.3% 급증하며 1000억원대를 넘어설 것으로 전망됐다.

증권가에서는 2분기 거래대금 급증에 따른 브로커리지(위탁매매) 부문의 호조와 국내외 증시 반등으로 인한 트레이딩 부문의 회복세가 V자 반등을 견인할 것으로 내다보고 있다.

조세일보

이 중 브로커러지 부문은 사상 최대 호조를 보일 것으로 점쳐지고 있다. 코로나19 사태 이후 시중의 유동성 자금이 국내 증시시장에 꾸준히 유입되며 2분기 일평균 거래대금이 역대 최대 수준인 20조원을 돌파했기 때문이다.

한국거래소에 따르면 2분기 코스피·코스닥·코넥스 시장의 일평균 거래대금은 21조7830억원으로 전분기 대비 14조9696억원 대비 45.5% 급증했다. 지난해 같은 기간 9조4366억원과 비교하면 배 넘게 폭증했다. 월별로는 올 1월 10조원을 넘어선 후 급격한 증가세를 보이며 지난 4월엔 20조원 마저 돌파했다. 6월에는 24조354억원까지 치솟았다. 증권사들의 전통적 주 수익원인 브로커리지 수수료에서 2분기에 큰 폭의 증가세가 예상되는 이유다.

업계에서는 키움증권과 같이 브로커리지 비중이 큰 증권사들은 실적 개선의 수혜를 더욱 크게 볼 것으로 점쳐지고 있다. 현대차증권 김현기 연구원은 “브로커리지 시장점유율 1위인 키움증권의 수혜가 가장 클 것”이라며 2분기 연결 순이익을 컨센서스 1107억원보다 상회한 1575억원을 제시하기도 했다.

지난 3월 하순을 저점으로 국내외 증시가 2분기 내내 우상향 흐름을 보이며 1분기 큰 폭의 적자를 기록했던 트레이딩 부문의 큰 회복세가 예상되는 점도 2분기 V자 반등이 점쳐지는 이유다. 지난 3월 말 1754.64에 불과했던 코스피 지수는 지난달 말 2108.33으로 20.2% 급등했다. 지난 3월 19일 기록했던 연저점 1482.46과 비교하면 42.2%나 주가가 올랐다.

한국은행이 지난 3월에 이어 5월에도 기준금리를 인하, 시장의 채권금리가 하락하면서 증권사의 채권운용이익이 개선될 것으로 보이는 점도 증권사들의 2분기 호실적을 견인할 것으로 보인다.

정태준 유안타증권 연구원은 증권사들의 2분기 순이익이 시장의 컨센서스를 대체로 상회할 것으로 내다봤다.

정 연구원은 “거래대금이 큰 폭 증가한데다 증시가 반등해 브로커리지와 트레이딩 부문의 개선세가 뚜렷할 것”이라며 “시장금리가 빠지며 채권평가이익도 증가할 것”이라고 말했다. 그는 다만 “IB부문에 대해선 1분기에 이어 부진이 지속될 것”이라고 덧붙였다.


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