지표 추세 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 15일 | 0개 댓글
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| 푸른주전자 | 2020.06.11 11:54 | 조회수 1204 | 추천 8

실전 투자 전략 (105) - 실전 단기 트레이딩 전략 빌드업 (3) - 추세 추종

결과는 참혹했지요? 이번 포스팅에서는 조건을 하나씩 추가해보면서 성과를 개선 시켜보겠습니다.

1. 추세 필터를 넣어보자

* 기본 전략은 아주 단순무식하게 기관 순매수가 많은 순으로 10 종목을 매수하는 것이었습니다.

매수하는 종목의 아무런 기술적 혹은 가치 지표가 포함되어 있지 않은 순수함 그 자체였지요.

* 그렇다면 어떤 조건부터 한 번 시작해볼까요? 누구나 생각할 수 있는 아주 단순한 조건부터 넣고 시작해봅시다!

* 누구나 잘 알고 있는 만만한 조건, 여러분은 무엇이 떠오르시나요? 저는 이동평균선이 떠오르네요.

* 왕초보 주식 투자 무조건 따라하기 류의 책에도 항상 나와 있는 20일 이동평균선 조건을 넣고 한 번 테스트해보겠습니다. 20일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세고, 20일 이동평균선 아래는 하락 추세라고 많이들 하잖아요? 아무래도 상승 추세에 있다면 더 수익이 좋지 않겠습니까 ?

* 그럼 바로 테스트 들어가봅시다!

2. 20일 이동평균선 위에 있는 종목만 사보자

* 매수 : 전일 거래대금 상위 10% + 전일 종가 > 20일 이동평균선 위 ---> 전일 종가 - 1.5% 매수
* 매도 : 익일 매도 (매도가 : 전일 종가)

어떻습니까? 마음에 드시나요? 추세 필터를 넣지 않았을 때(클릭)와 비교해보면 결과가 어떤가요?

약간 좋아진 것을 관찰할 수 있습니다.

그런데, 백테스트를 할 때는 조건을 넣고 결과가 좋게 나왔다고 거기서 끝내서는 안됩니다.

A 라는 조건을 넣고 결과가 나왔을 때는, 다른 조건은 동일하게 고정시킨 상태에서 not A 조건으로 테스트한 반대되는 전략과 대조 를 해봐야 합니다. 그래야만 그게 우연에 의한 것인지 진짜 의미가 있는 것인지 알 수 있기 때문이죠.

3. 20일 이동 평균선 아래에 있는 종목을 사면 어떻게 될까?

* 여러분은 어떻게 예상하십니까?

'하락 추세에 있으니 당연히 성과가 떨어지겠지'

'무슨 소리! 많이 떨어졌으니 반등이 더 잘 나올 거야'

많은 주식책에 20일 이평선 밑에 있는 종목은 쳐다보지도 말라는 얘기가 거짓은 아닌 것 같지요 ?

물론, 20일 이평선 밑에 있는 종목으로도 얼마든지 수익을 낼 수 있는 전략을 만들 수 있습니다.

* 하지만, 이 백테스트 결과만 놓고 보면 다른 아무런 조건 없이 순수하게 당일 사서 다음날 파는 하루짜리 오버나잇 구간에서는 확실히 20일 이평선 아래, 즉 하락 구간에 매수를 하는 것은 통계적으로 뚜렷하게 의미가 없는 것을 확인할 수 있습니다.

* 어떻습니까? 여러분은 이 백테스트에서 무엇을 배우셨나요?

20일 이평선 필터를 위로 걸면 성과가 개선되었고, 20일 이평선 필터를 아래로 걸면 처참한 성과 가 나타난 것을 확인할 수 있죠?

* 비록 드라마틱한 성과의 개선은 없었을지라도, 성과가 근소하게나마 향상되는 것을 확인했고, 특별히 하락 구간에서는 성과하 현저히 떨어지며 안정적인 손실이 발생하는 것을 발견한 것도 큰 성과입니다.

* 트레이딩 로직에서 꼭 수익을 잘 내는 로직만 발견하는 것이 성과가 아닙니다. 특정 조건을 걸었을 때 유의미하게 성과가 나빠지는 것을 발견한다면 그것 또한 큰 노하우입니다. 왜냐면, 그 조건으로 나쁜 종목을 걸러낼 수 있기 때문 이지요.

* 바로 이것이 백테스팅을 통해 차곡차곡 쌓이는 노하우 입니다.

그냥 단순히 뇌피셜로, 혹은 얼마 되지도 않는 자신의 불확실한 경험에 기반을 두는 것이 아니라, 철저히 정량적인 데이터로 수천 수만 건의 백테스트 결과를 정확한 수치과 수익곡선으로 단 3분만에 확인하게 되니, 엄격한 시스템 트레이딩 로직을 수년 동안 갈고 닦은 투자자와, 막연한 감이나 주관적인 시황, 느낌으로 수 년을 투자한 사람 간에는 나중에 상상조차 할 수 없는 격차가 벌어지게 됩니다.

* 그 격차는 그냥 근거 없는 막연한 격차가 아니라, 데이터와 논리에 근거한 확고한 격차입니다.
시스템 트레이딩 로직에 기반을 두지 않고, 복기조차 하지 않는 막연한 투자자는 10년, 20년, 100년을 투자해봐야 실력이 눈꼽만큼도 늘지 않지요.

4. 이제 어떻게 해야 할까?

* 이 정도 테스트해보니 여러분 어떤 생각이 드십니까?

아무런 생각이 안나시는 분도 계실 것이고, 주식 트레이딩에 대한 기본적인 지식이 있으신 분들은 검증해보고 싶은 엄청나게 다양한 아이디어들이 쏟아질 것입니다.

* 생각이 안나시는 분들을 위해 제가 한 번 떠올려드릴까요?

- 20일 이평선은 중기 이평선인데, 3일이나, 5일, 60일, 120일 같이 단기나 장기 이평선은 어떨까?

- 이평선 위아래 조건을 쓸 수도 있지만, 이평선 완전 정배열 같은 조건을 쓰면 어떨까?

- 이평선 3개를 다 조합해서, 종가가 3, 5, 20일 이평선보다 모두 다 크면 더 상승추세가 확실하니 더 개선할 수 있지 않을까?

- 아니야, 눌림목이 안전하니까 주가가 20일 이평선보다는 위에 있고 (중기적 상승 추세), 5일 이평선보다는 아래에 있는(단기적 하락 추세) 종목이 더 안전하면서 수익이 잘 날 거야!

- 거래량이 증가하고 있는 종목이 더 에너지가 실렸으니, 거래량 조건을 추가해보면 어떨까?

등등.. 이평선만 가지고도 수십가지 응용아이디어가 쏟아지고, 다른 조건까지 결합시키면 이 단순한 전략은 수백 수천개의 파생전략으로 만들 수도 있습니다.

* 위에서 떠올린 수많은 가설들, 어떻게 보면 다 그럴 듯하고, 다 수익이 날 것만 같은 전략이지요?

그런데, 막상 테스트를 해보면 막연하게 수익이 날 거라고 생각한 로직들이 얼마나 처참하게 박살나는지 깜짝 놀라게 되실 겁니다.

왜 그렇게 되는지, 고통스런 복기 과정을 통해 주가 움직임의 원리와 메커니즘을 하나씩 깨닫게 됩니다.

* 그렇다면 이런 갖가지 파생 전략의 성과는 어떨까요?

말을 물가로 인도할 수는 있지만, 말에게 억지로 물을 먹일 수는 없습니다.

서울대 출신의 최고의 과외 선생이 수천만원짜리 수학 과외를 할 수는 있지만, 학생이 고생하면서 직접 수학 문제를 풀지 않으면, 절대로 수학 지표 추세 전략 실력은 향상되지 않습니다.

* 여러분이 바로 지금 그냥 넘어간다면 지금 이 글을 읽고 있는 이 순간 다른 사람들이 바로 여러분의 알파를 쏙쏙 빼가고 있을 겁니다.

지금 바로 젠포트에서 시뮬레이션 해보세요~

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지표 추세 전략

Acrobat Distiller 7.0 (Windows)

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"추세 추종? 가치투자? 전략 혼합이 대안"

코스피지수가 3000을 넘어서면서 투자자들의 전략이 엇갈리고 있다. 주도주의 상승 추세는 쉽게 꺾이지 않을 것이라며 주도주를 계속 들고 가야 한다는 의견과 유가증권시장 주가수익비율(PER)이 역사적 지표 추세 전략 고점에 도달한 상황에서 지금은 투자 수익을 거둬들이는 시기라는 주장이 엇갈리고 있다. DB금융투자는 두 가지 전략을 혼합하는 것도 현실적인 대응 방안이 될 수 있다고 조언했다.

DB금융투자는 ‘추세 추종의 아버지’라 불리는 제시 리버모어와 ‘가치투자의 창시자’ 벤저민 그레이엄이 현재 한국 주식시장에 대해 나누는 가상의 대화 형식으로 양측의 논리를 분석했다. 리버모어는 “지금은 당연히 주식을 붙들고 있어야 할 때”라고 봤다. 한 번 형성된 추세는 지속성이 있다는 것이다. 가격에 녹아있는 정보 자체를 신뢰한다고도 했다.

중요한 것은 추세가 언제까지 지속되느냐다. DB금융투자는 리버모어의 입을 빌려 “코스피와 구리 가격에서 변동성이 확대될 때를 주의해야 한다”고 설명했다. 반면 두 지표가 전 고점을 뚫을 때가 오면 이는 상승 추세가 강해지는 것으로 볼 수 있다고 설명했다.

반면 그레이엄이 살아있다면 “지금은 당연히 그간의 투자 수익을 거둬들이는 데 집중할 시기”라고 할 것이라고 설명했다. PER이라는 지표가 100년간 살아남은 데는 이유가 있으며, 시장은 다시 균형으로 회귀하려고 할 것이라는 관점이다. 그레이엄은 “PER이라는 단순함에 묻어 있는 진실을 숙고해야 한다”고 지적했다.

가치투자자의 관점에서 한국 시장을 분석한다면 “지금까지 얻은 투자 수익을 거둬들이는 데 집중하고, 저평가된 곳으로 이동하라”고 할 것이다.

보고서를 쓴 DB금융투자는 양측의 전략을 섞어서 대응하라고 조언했다. 강현기 DB금융투자 연구원은 “한쪽에는 추세 추종 전략에 따라 IT가전 화학 자동차 업종을, 반대쪽에는 가치 투자 전략에 따라 건설 통신서비스 철강 업종을 함께 담는 것이 현실적 대안이 될 수 있다”고 설명했다.

고재연 기자 [email protected]

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"주도주 계속 가지고 있어야" vs "투자 수익 거둬들일 시기"

코스피지수가 3000을 넘어서면서 투자자들의 전략이 엇갈리고 있다. 주도주의 상승 추세는 쉽게 꺾이지 않을 것이라며 주도주를 계속 들고 가야 한다는 입장과 유가증권시장 주가수익비율(PER)이 역사적 고점에 도달한 상황에서 지금은 투자 수익을 거둬들이는 시기라는 입장이 엇갈리고 있다. DB금융투자는 두 가지 전략을 혼합하는 것도 현실적인 대응 방안이 될 수 있다고 조언했다. DB금융투자는 '추세 추종의 아버지'라 불리는 제시 리버모어와 '가치투자의 창시자' 벤저민 그레이엄이 현재 한국 주식시장에 대해 나누는 가상의 대화 형식으로 양측의 논리를 분석했다. 제시 리버모어는 "지금은 당연히 주식을 붙들고 있어야 할 때"라고 봤다. 한 번 형성된 추세는 지속성이 있다는 것이다. 가격에 녹아있는 정보 자체를 신뢰한다고도 했다. 중요한 것은 추세가 언제까지 지속되느냐다. DB금융투자는 리버모어의 입을 빌려 "코스피와 구리 가격에서 변동성이 확대될 때를 주의해야 한다"고 설명했다. 반면 두 지표가 전고점을 뚫을 때가 오면 이는 상승 추세가 강해지는 것으로 볼 수 있다고 설명했다. 평생 주도주를 공략해온 리버모어라면 지난해 3월 20일부터 현재까지 가장 높은 수익률을 기록한 IT가전·화학·자동차 주식에 계속 투자할 것이라고 봤다. "주도주가 가장 높은 수익률을 보장하는 만큼 주도주는 주식시장의 상승 추세가 끝날 때까지가 가지고 있어야 한다"는 논리였다. 반면 벤저민 그레이엄이 살아있다면 "지금은 당연히 그간의 투자 수익을 거둬들이는 데 집중할 시기"라고 할 것이라고 설명했다. 주가수익비율(PER)이라는 지표가 100년간 살아남은데는 이유가 있으며, 시장은 다시 균형으로 회귀하려고 할 것이라는 관점이다. 그레이엄은 "PER이라는 단순함에 묻어있는 진실을 숙고해야 한다"고 지적했다. 가치투자자의 관점에서 한국 시장을 분석한다면 "지금까지 얻은 투자 수익을 거둬들이는데 집중하고, 저평가된 곳으로 이동하라"고 할 것이다. 장기 금리 상승 여력에 대한 논란이 남아있는만큼 금융 업종을 제외하고 건설 통신서비스 철강 업종을 저평가된 분야로 추천했다. 보고서를 쓴 DB금융투자는 양측의 전략을 섞어서 대응하라고 조언했다. 강현기 DB금융투자 연구원은 "한쪽에는 추세 추종 전략에 따라 IT가전 화학 자동차 업종을, 반대쪽에는 가치 투자 전략에 따라 건설 통신서비스 철강 업종을 함께 담는 것이 현실적 대안이 될 수 있다"고 설명했다.고재연 기자 [email protected]

"여의도 진주집을 팔겠습니까?"…조정장을 견디는 법

증시가 혼조세를 보이고 있습니다. 주가지수가 오르락내리락 반복되면서 투자가들의 고민은 커지고 있는데요. 개인 투자가들은 이런 증시에서 어떻게 대처해야 할까요?한국의 대표적인 가치투자가 최준철 VIP자산운용 대표는 조정장에서도 흔들리지 않기 위해선 가치투자적 관점에서 지표 추세 전략 투자를 해야 한다고 강조합니다. 투자한 종목에 대한 확실한 근거가 없다면 장세 변동에 따라 투자자들의 마음이 흔들릴 수밖에 없다는 것이죠.미국 9·11 테러, 국내 신용카드 버블, 2008년 글로벌 금융위기 등 국내외 증시를 흔들었던 굵직한 사건들을 겪으면서 최 대표는 이런 철학이 더 단단해졌다고 말합니다. 여의도의 유명한 콩국숫집 '진주집'은 가치투자에 대한 이해를 돕는 대표적 사례죠.그러나 증권업계 일각에선 확실한 모멘텀이 뒷받침되는 지금 같은 장에선 장의 흐름에 따라 투자전략을 세워야 한다는 의견들도 적잖습니다. 가치투자는 여전히 유효한 방식일까요? 최 대표는 조정장을 어떻게 바라볼까요? 영상을 통해 직접 확인해보시죠.기획 한국경제 총괄 조성근 디지털라이브부장진행 임락근 기자 촬영 김윤화 PD, 김두겸 PD 편집 김소희 PD제작 한국경제신문

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지표 추세 전략

| 푸른주전자 | 2020.06.11 11:54 | 조회수 1204 | 추천 8

이번 테스트는 앞선 " 5일 이평선에서 많이 떨어진. "에서 언급했던 1개월 수익률 역전 현상을 기반으로한 역투자(역추세) 전략입니다. 과연 손실이 많이 난 종목들을 매수해서 수익이 날 수 있을까? 상당히 의문스러웠지만, 재무제표를 이용한 value 팩터 PER, PBR, PSR 등의 지표를 사용한 전략 자체도 대표적인 역투자 전략이기에 테스트를 지표 추세 전략 지표 추세 전략 진행해 보았습니다.

상당히 간단한 개념으로 매주 월요일 한달 동안 수익률이 가장 낮은 종목 10개를 선택해서 매수/매도 하는 전략입니다.

모멘텀 전략은 소형주 보다 대형주에 더 잘 맞다고 알려져있고 12년도부터는 중형주가 수익률이 월등했습니다( https://www.intelliquant.co.kr/article/100) . 그런데 역추세 전략에서는 예상밖으로 코스피 보다는 코스닥에서 더 높은 수익률이 나왔습니다. 다만 표준편차가 크고 베타가 1이상으로 다소 롤러코스터 타는 느낌이 들지 않을까 생각되며 멀미약을 준비해야 겠습니다. ^^

그럼 이번에는 수익률이 높은 코스닥 전략에서 10개 종목을 동일 비중이 아니라 하락률이 높은 순으로 많은 비중을 주도록 "개별 종목 하락률 / (전체 하락률 합계)" 로 비중을 조절해서 테스트 해보겠습니다. 그래야 많이 떨어진 종목을 매수한 효과가 확대되겠죠.

setPortfolioBuilder()와 buildPortfolio() 는 바스켓에 동일 비중으로만 포트폴리오를 만들어줍니다. 따라서 이번 테스트에서는 reset() 함수와 enter() 함수를 사용해 지표 추세 전략 보겠습니다.

reset() : Basket 에 직접 추가한 종목 전체를 삭제합니다.

enter(stock, quantity) : Basket 에 직접 종목을 추가합니다.

먼저 initialize() 에서 setPortfolioBuilder()가 필요 없으니 삭제하고

stockPortfolioBuilder() 를 대신하여 종목을 선택하고 비중을 조절할 함수를 만듭니다.

코드를 보면 잘 아시겠지만 종목을 선택하는 과정까지는 같습니다. 단, stock_port.reset()으로 바스켓을 비운 다음 첫번째 for문에서 전체 하락률 합계를 계산하고, 두번째 for문에서 개별 종목 하락률을 전체 하락률 합계로 나누어 개별 종목 비중을 계산하였습니다. 그리고, stock_port.enter(real[i], stockQty) 으로 바스켓에 개별 종목들을 추가하면 끝.

RSI란 무엇인가: RSI지표로 비트코인 거래하는 법

상대적 강약지수 (RSI, Relative Strength Index) 지표는 비트코인(BTC)과 같은 자산의 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다.

RSI 크립토 지표는 크립토, 주식, 외환 및 기타 금융 시장에 사용됩니다. 페멕스에서 모든 트레이더가 RSI 크립토 지표를 무료로 활용할 수 있습니다. 이제 아래에 성공적인 거래를 위해 RSI 지표를 사용하는 방법을 설명해보겠습니다.

RSI은 무엇일까?

RSI는 크립토 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다. RSI는 베테랑 트레이더들이 크립토 거래와 선호하는 크립토를 보여주는 최선의 지표 중 하나입니다. 이 지표를 해석하여 트레이더는 비트코인과 같은 자산이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지 판단할 수 있습니다.

이 지표의 핵심은 평균적으로 주어진 기간 동안 가격 변화 추이가 상승세인지 하향세인지를 보는 겁니다.

SI 계산법

“RS” 또는 상대적 강도는 상승세에 가까운 “N”의 평균을 하향세에 가까운 “N”의 평균으로 나누어 계산합니다. 그 후 다음의 공식을 활용하여 100의 지수로 표현합니다.

RSI = 100 – (100/1 + RS)

페멕스 RSI 지표에 사용되는 RSI 공식

이렇게 되면 0과 100 사이에서의 변동폭을 보여주는 지표가 탄생합니다. 바로 이러한 이유로 이 지표는 “오실레이터(oscillator)”로 알려져있습니다.

이 계산에서 설정하는 기간은 기본적으로 트레이더가 선택하는 주기를 기준으로 약 14일 이상입니다. 일일 차트는 지난 14일간을 기준으로, 주간 차트는 지난 14주 이상을 기준으로 하는 식입니다.

페멕스는 RSI 지표를 위한 최고의 앱을 제공합니다. BTC/USDT와 같은 차트에서 “지표”에 “RSI”를 입력하면, 그 아래에 RSI 지표를 확인할 수 있습니다:

The RSI indicator used on the BTC USDT chart

RSI 지표 – BTC/USDT 차트 활용 사례

RSI 지표 읽는 법

과매수 RSI와 과매도 RSI

RSI 값은 숫자로 표시됩니다. 이 값으로 통찰력을 얻어 자산이 “과매도”인지 “과매수”인지 판단하는 겁니다. RSI 값이 70이상이면 과매수 영역으로 간주하고, 30 미만은 과매도로 구분합니다.

자산이 과매수 상태이면(>70) 가격이 평가절상 상태라는 의미로 향후 상승세가 무너질 수도 있다는 뜻이 됩니다. 자산이 과매도 상태이면(30<) 가격이 평가절하 상태라는 의미로 상승반전이 일어날 수도 있습니다.

다른 요인은 고려하지 않고 이러한 기준만 적용하면 좋지 않은 결과로 이어질 수도 있습니다. 그보다는 RSI를 적절히 활용한 사례를 읽고 학습하면 더욱 이롭게 적용할 수 있을겁니다.

이 지표는 다른 지표와 함께 사용할 때 최적의 결과를 보여줍니다. 예를 들어 RSI 규모가 어느 정도 이상에 도달하면 여러 차례 고점에 도달했는 지 확인하여 가격이 상승세를 보이고 있음을 합리적으로 판단할 수 있습니다. 반대로 고점을 단 한번 찍은 경우라면 이는 곧 무너질거라는 뜻입니다.

스토캐스틱 vs RSI: 무슨 차이가 있을까

StochRSI는 원 RSI 지표를 기반으로 하는 인기있는 지표 중 하나입니다. 가장 핵심적인 차이는 RSI로 데이터를 도출하여 크립토 가격 변동을 기반으로 계산을 돌린다는 데 있습니다.

StochRSI는 RSI 지표 자체에서 도출된 지표로 RSI의 계산 결과를 재확인할 수 있습니다. 가장 큰 차이는 StochRSI와 RSI 움직임 속도입니다. StochRSI는 과매수에서 과매도로 훨씬 더 빠르게 움직이는 반면 RSI는 좀 더 느리게 움직이는 경향이 있습니다.

Stoch RSI and RSI combined on the BTC/USDT pair.

BTC/USDT 쌍에 대한 Stoch RSI 와 RSI.

페멕스에서는 이 두 지표 모두를 함께 사용하여 현 가격 상황을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

RSI&MACD 전략이란?

이동평균 수렴확산지수(MACD)는 페멕스에서 거래되는 모든 거래쌍에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 지표입니다. MACD는 RSI처럼 비트코인이나 다른 크립토의 이동 평균 간 균형을 보여주는 추세 추종 지표입니다.

RSI와 MACD는 함께 사용될 때 최고의 전략이 됩니다. 차트에 MACD 지표를 위치시킨 후 이 둘을 합하여 거래 계획을 짭니다:

The MACD combined with the RSI indicato

RSI 지표와 합해진 MACD

MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는?

MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는 MACD가 두 개의 지수이동평균(EMAs)을 비교하는 것인 반면 RSI는 최상단에서 하단까지 가격 퍼센티지 변화를 측정한 다는 데 있습니다. 이 둘을 하나로 합치면 비트코인이 언제 이동할 지를 알려주는 강력한 시그널이 됩니다.

MACD는 변동성이 높은 시장일 수록 특히 유용하고 RSI는 70~80수준에서 그리고 30~40 수준에서 가장 유효합니다. 물론 굉장히 신뢰도가 높은 지표이긴 하지만 그렇다고 시그널 정확도가 100%인 것은 아니기 때문에 가끔은 잘못된 결과로 귀결되기도 합니다.

RSI 지표 읽는 법

1- RSI는 꽤 오랜 시간동안 과매수/과매도 상태를 유지할 수 있습니다.

강세장에서 우리는 비트코인이 실질적인 완화없이 계속 과매수 영역을 유지하거나 하락장에서 정 반대 상황이 이어지는 걸 보곤 합니다. RSI는 추세 오실레이터로 가격이 장기적으로 한 방향을 향하는 기간을 가리키며 그 기간을 명확히 보여주는 역할을 합니다.

그러나 이러한 상황이 규범처럼 적용되는 시기에만 해당 조건을 반영할 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 RSI는 가격이 어떤 방향으로든 장기간 유지될 수 있다는 신호나 추세를 보일 때 주의를 집중할 수 있도록 해주는 일종의 시그널이나 경고 지표로 잘 활용될 수 있을 겁니다. 즉각적으로 행동해야 하는 시그널은 아니란 뜻입니다.

2- RS가 가격 행동을 좌지우지합니다.

지금 보고 있는 가격 행동과 연관된 지표를 계산하는 법과 읽는 법을 이해할 필요가 있습니다. 가격이 상대적으로 좁은 범위에서 장기간 움직이고 있다면 RSI도 굉장히 중립에 있을 가능성이 높습니다.

그러므로 그 후 충동적인 움직임이 관찰된다면 이는 색다른(outlier) 움직임이 되고 지표를 한 극단으로 던져놓게 됩니다. 바로 이러한 돌파가 일어나면 지속되게 됩니다. 거래 가치가 있는 데 과매수/과매도로만 보고 읽는 건 바람직하지 않습니다.

3- 지표 추세 전략 RSI는 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다.

이동 평균(MA) 지표와 유사하게, RSI도 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다. 이동 평균의 경우, 이를 추세라고 부릅니다. 한편, RSI는 극단에서 추세가 모멘텀이 갑자기 줄어들면 이는 반전이 일어날 수 있다는 극명한 사인이 됩니다.

강력한 추세가 나타났을 때 거기에 RSI를 적용한다면 결국 거짓 시그널에 속을 수 밖에 없습니다. 트레이더가 추세가 관찰되는 시장에서 RSI로 확산(다이버전스)을 파악하는 것은 꽤 흔한 방식입니다.

여기에서 반드시 이해해야 할 부분은 추세 시장에 RSI 확산이 겹쳐질 수 있는 상황은 충동적인 추세가 나타난 이후 지극히 정상적인 보합 상황이라는 겁니다. 이러한 상황은 항상 모멘텀의 확산으로 읽히게 될겁니다.

RSI 지표 사용법?

페멕스에서는 RSI 지표를 손쉽게 활용할 수 있습니다. 계정을 만들기만 하면 바로 사용이 가능합니다. RSI 지표는 모든 유저가 사용할 수 있습니다.

1 RSI 지표 활성화하기

페멕스에서는 모든 유저가 이 지표를 활용할 수 있습니다. 차트상에서 “지표”를 클릭하고 “RSI”를 검색합니다.

The RSI indicator is a free tool available on all Phemex chart

RSI 지표는 페멕스 차트에서 선택할 수 있는 무료 툴입니다

2 RSI를 편향/모멘텀 맥락 확인에 사용하기

RSI가 50선 위에서 거래되는 모습을 보여준다면 현재 추세가 견고하며 장기화될 수 있는지 확인해볼 필요가 있습니다. 가격이 그 아래에서 거래되고 있다면 추세가 약하고 기회가 굉장히 적을 수 있다고 생각해야 합니다.

종종 상승세나 하락세가 지속되면 이 라인이 느슨한 지지 또는 저항 구역역할을 하기도 합니다. 또는 복구되면 모멘텀이 변할 수 있다는 맥락을 보여주기도 합니다. 다시 추세가 올라올 수도 있고 아니면 이제 다시는 그러한 추세를 볼 수 없을 수도 있습니다.

Bitcoin’s RSI performance on the BTC/USDT chart

BTC/USDT 차트에서 비트코인 RSI 퍼포먼스

3 현재의 강세/약세를 확인하거나 다시 살펴보아야 할 때 확산 사용하기

위에 이야기한 것 처럼 우리는 이러한 형태를 적용할 때 주의할 필요가 있습니다. 너무 확신을 갖고 이쪽을 선택했지만 알고보니 저쪽에 이것보다 더 좋은 선택지가 버젓이 존재하고 있었을 수도 있기 때문입니다.

RSI14의 의미는?

RSI 지표는 길이를 잴 때 숫자 14를 활용합니다. 지난 14일 또는 14주간의 RSI 분석 결과를 찾는다는 의미입니다.

이는 트레이더가 원하는 게 무엇이냐에 따라 달라질 수 있습니다. 길이를 늘리고 싶다면 좌측 상단 코너의 기어 아이콘을 누르거나 조정하여 쉽게 변경할 수 있습니다.

페멕스 차트는 기본적으로 숫자 “14”가 RSI 지표 옆에 자동으로 떠 있도록 설정되어 있습니다.

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좋은 RSI란 무엇일까?

크립토 공매도(shorting)에 좋은 RSI 숫자는 70~80이고 공매수(longing)에 좋은 숫자는 20~30입니다. 이러한 수치를 활용하기만 해도 RSI 지표를 바탕으로 좋은 수익을 낼 수 있습니다. 트레이더들은 크립토에서 수익을 내려면 “저점에 매수하여 고점에 매도하라”고 배워왔습니다. RSI는 트레이더가 적기에 매수하고 매도하도록 도울 수 있습니다. RSI 지표는 저점과 고점 시점을 포착할 수 있도록 설계된 셈입니다.

약세 추세&강세 추세에서 RSI 활용하기

매수하기 좋은 RSI는 40 미만을 뜻하고 매도하기 좋은 RSI는 70 이상을 뜻합니다. 약세 추세의 경우, 강세 확산은 가격이 낮지만 RSI는 더 높은 저점일 때 나타납니다. 강세 추세의 경우, 약세 확산은 가격은 더 높은 고점이지만, RSI는 더 낮은 고점일 때 나타납니다.

그러나 만약 너무 조급하게 생동한다면 RSI를 확산에 활용하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 예를 들어 가격이 일정 기간 보합추세를 보이다 상방 충동을 받았다고 가정해봅시다. 그러한 상방 충동 직후 더 높이 쏠 것이라는 플래그가 형성되기 시작합니다.

초기 충동 이후 RSI는 과하게 과매수될 수 있습니다. 이 직후 보합이 형성되는 것은 지극히 정상입니다. 하지만 초기 충동 캔들과 같은 속도로 상방 추세가 지속되지 않는다면 RSI는 이러한 가격 행동을 모멘텀이 부족하기 때문이라고 계산하게 됩니다. 이것이 강한 상방 추세이든 하방추세이든 간에 시장 추세에서는 확산으로 출력하게 될겁니다.

이러한 형태의 모멘텀 피트백에서 우리가 할 수 있는 건 이러한 가격 행동을 일종의 고정 포인트로 삼는 겁니다. RSI에서 더 낮은 고점을 잡았을 뿐만 아니라 RSI에서 최초 고점으로 잡았던 고점을 잃었다고 가정해봅시다. 이제 반전이 가능할 수 있다라고 짐작할 수 있을 겁니다. 어떤 경우이든 RSI는 하나의 확인 수단으로 활용되는 겁니다.

Use RSI as a momentum feedback

나쁜 RSI 숫자란 무엇일까?

40 미만에서의 매도와 70 이후의 매수는 피하는 게 좋습니다. 이 둘 중 어느 상황에서든지 불장이 극에 달하면, 패닉 매도포모(FOMOing)가 있을 수 있기 때문입니다.

다른 지표들처럼 RSI를 중심으로 시스템을 구축할 수 있습니다. 결국 RSI도 가장 흔한 거래 지표 중 하나이기 때문입니다.

RSI는 신뢰할 수 있을까?

RSI는 단/장기 추세 모두에서 가장 신뢰할 수 있는 지표 중 하나입니다. 그러나 RSI는 다른 장기 추세 패턴에 순응하거나 맞아떨어질 때 그 정확도가 더욱 높아지는 경향이 있습니다.

현명한 트레이더라면 RSI 지표를 일간/주간 차트와 함께 활용하여 이전 가격 이동을 분석하고 시장 현황을 판단할 겁니다.

낮은 RSI의 의미는?

낮은 RSI란 비트코인이나 다른 크립토가 과매도된 상황을 뜻합니다. 이는 트레이더나 수집가에게는 훌륭한 지표 추세 전략 매수기회이기도 합니다. 비트코인이 바닥을 찍었다면 정말 시장이 최약세가 아니고서야 그 아래까지 내려가는 경우는 거의 없습니다.

비트코인은 이제까지의 기록으로 볼 때 RSI 30~40 사이에서 반등하게 됩니다. 매수하기 좋은 RSI는 어디인지 궁금하다면, 비트코인의 경우 그 가격대와 상관없이 30 초반에서 40까지가 매수하기 지표 추세 전략 좋은 범위라고 말씀드릴 수 있습니다. 또한 비트코인 추세 반전을 기대할 수도 있고 단기적으로는 상승 모멘텀이 일부 이어질 수도 있습니다.

트레이더가 RSI 지표 정확도를 개선하고자 한다면 과매수 설정을 80으로 올리고 과매수 설정은 20으로 조정할 수도 있습니다. 이렇게 하면 시장의 번잡스러움은 없애고 계산에 따라 움직일 수 있습니다.

비트코인 RSI 알림은 어디에서 찾을 수 있을까?

비트코인 RSI 지표가 이동할 때 알림이 오도록 설정하고 싶을 때, 가장 널리 사용되는 사이트가 TradingView입니다.

TradingView에서는 모든 거래 지표에 대해 내가 원하는 알림을 설정할 수 있습니다. 이러한 알림은 메일이나 문자로 트레이더에게 전송됩니다. TradingView에서 제공하는 알림 설정 가이드에서 RSI 지표를 찾아 알림을 설정해보세요.

페멕스에서 제공하는 TradingView에서 BTC/USDT쌍 찾기를 활용하여 페멕스 실제 거래 전에 내 거래 전략을 세워볼 수도 있습니다.

결론

RSI 지표는 모든 가격 행동에 기반한 지표가 그러하듯 지금 우리의 눈 앞에서 펼쳐지는 상황을 보여줄 뿐입니다. 실제의 가격 행동을 평탄화하여 다시 재현해주는 겁니다. 지표는 보다 잘 소화할 수 있도록 명확하게 세세한 상세 사항을 짚어주는 도구입니다.

가장 중요한 것은 사용자가 지표의 계산 법을 잘 이해하는 겁니다. 그렇게 되면 지표의 강점 뿐만 아니라 약점도 명확히 인지할 수 있습니다. RSI는 훌륭한 툴이지만 다른 지표가 그러하듯 거짓 피트백도 다수 전달해줍니다.

RSI 지표를 활용하기 전에 백테스트(backtest)를 여러차례 진행하고 나의 거래 성과를 지속적으로 기록하여 데이터를 마련하는 것이 중요합니다.


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