거래량 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 5일 | 0개 댓글
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OBV를 적용한 효성티앤씨의 주가 흐름 (2021.08.03 기준)

주식 거래량이란 무엇인가! 주식 거래량 뜻 의미 및 주식거래량 분석 확인 포인트

주식거래량 분석 확인 포인트에서는 거래량 분석을 통해 알 수 있는 것과 주식매매 시 주식 거래량 분석 전 생각해야 할 점들에 대해서 설명하고 있습니다.

주식매매 시 거래량을 봐야 한다는 것은 주식 매매의 기본 중 기본 입니다.

주식의 기본을 어기고서는 주식 투자 수익 내기가 참 어렵습니다.

주식거래량은 주식 투자의 기본 중 기본이라고 해도 과언이 아니죠.

주식 거래량을 잘못 해석하거나 주관 없는 주식 거래량 분석은 주식매매 타이밍을 놓치고 주식투자 엇박자 발생하게 됩니다.

주식 거래량이란 무엇인지 그 의미에 대해 살펴보는 과정을 통해 주식 거래량 분석을 통해 주식 매매자가 생각해야 할 것들에 대해서 이야기 하고자 합니다.

주식 거래량이란 일정기간 동안 주식 매매량 (주식 거래 수량) 을 뜻 합니다.

주식 거래량을 보게 되면, 여러가지 사실을 알 수 있게 되는데요.

주식거래량분석을 통해 알 수 있는 가장 큰 선물은 주식시장 참여자들의 주식 종목에 대한 반응입니다.

주식거래량분석 결과는 중 중장기적인 주식 거래량 분석 결과는 특정 주식 종목 투자자들의 관심 추세를 알려줍니다.

단순히 오늘의 주식시장에서의 주식 종목에 대한 반응을 넘어 특정 주식 종목이 지속적으로 관심을 받고 있는지, 언제부터 주식 투자자들로 부터 관심을 받고 있는지 그 시기와 시점을 정확하게 알 수 있습니다.

주식 거래량은 한편 주주 손바뀜의 가능성을 알려 줍니다.

단기간 주식 거래량이 폭증하면 그만큼 주식 매수와 주식 매도가 발생했다는 것을 의미합니다.

주식 거래량 지표 거래량 분석 결과는 소수 주주에서 다수 주주들로 주주 손바뀜이 일어났는지, 아니면, 다수 주주들이 다른 다수주주들로 손바뀜이 일어났는지 그 가능성 정도는 알려줍니다.

주식 거래량 분석을 두고 참 많은 분들이 단정지어서 판단하는 것을 보고, 어찌 주식 거래량 하나만 보고 이리도 주주 손바뀜의 상세한 구조를 알 수 있는지 의문 아닌 의문이 들정도로 말도 안되는 주장들이 많지만, 대체적으로 1 대 N 또는 N 대 N 정도의 주주 손바뀜이 일어났다는 것을 희박하게나마 알 수 있습니다.

주식거래량분석 시 유념해서 바라봐야 할 부분이 있습니다.

주식 거래량 분석 확인 포인트에서 특히 중요한 부분은 바로 주식 거래량 급증 급감 시점 입니다.

주식 거래량이 일 단위보다는 주단위, 월단위에서 급등 급감하게 되면 주가가 새로운 방향을 찾을 가능성을 열어두어야 합니다.

주식거래량 급증의 경우 많은 주식 투자자분들이 관심을 가지시지만 주식 거래량 급감에 대해서는 관심을 덜 가지는 경향이 있습니다.

주식 거래량 급감의 경우 일시적인 주식 거래량 급감을 이야기 합니다.

주단위 혹은 월단위에서 1주 혹은 1달 정도의 짧은 거래량 지표 시기동안 갑자기 주식 거래량 급감이 발생했다면 주가가 새로운 방향을 찾아 갈 가능성에 대해 염두해 둬야 한다는 것입니다.

주가 고점 부근에서 주요 저항선 돌파가 아님에도 불구하고 주식 거래량이 급증 혹은 급감 한다면 이는 주가가 오버슈팅 되었을 가능성을 생각해봐야 합니다.

주가 저점 부근에서 주식 거래량이 급감한다면 주식 매도세가 잠시 잠잠해지거나 주식 매도세가 없어지는 지점일 가능성에 대해서도 생각해보실 필요가 있습니다.

이외에도 주식 거래량은 상당히 많은 의미를 주고 있습니다.

주식 거래량에 대한 대표적으로 대립되는 두가지 의견이 있습니다.

1. 소문난 잔치에 먹을 것이 없더라

2. 관심받지 못한 것이 기회이다

주식 거래량에 대한 이 두가지로 의견은 오랫동안 지속되어온 논란 사항입니다.

첫 번째, "소문난 잔치에 먹을 것이 없더라" 라는 것은 주식 거래량은 폭증하는데 주식매매 타이밍을 전혀 알 수 없거나 주가 변동폭이 지나치게 커지면서 가격이 상승하지 않고 박스권에 갇혀 있는 상황이라고 볼 수 있습니다.

물론, 주식 거래량과 상관없이 특정 주식의 주가가 단기 박스권에 있게 되면, 박스권 매매를 통해 수익을 낼 수 있지만, 단기 주식매매 할 수 없는 분들에게는 아무 소용이 없는 것이죠.

그래서 거래량이 상위 종목이 주식매매 시 수익 내기가 좋다는 말에 이끌려 아무리 해당 주식 종목의 차트를 봐도 언제 사야할지, 언제 팔아야 할지 감도 안오고 그져 불안하면 거래량 지표 팔고, 아쉬우면 사는 일을 반복하게 되는 것이 아닐까 합니다.

두번째, "관심받지 못할 때가 사랑받을 타이밍이다." 라는 것의 의미는 주식 거래량 바닥 수준에 도달하는 상황은 곧 주식 투자자들이 경계심이 극도로 낮아지며 관심이 없는 상태입니다.

주식 거래량 급증 종목 중 주가 급등이 발생한 다음 주식 거래량 바닥 수준에 도달하게 되면서 가격 조정이 동반되는 상황에서 주로 발생합니다.

특히 주식거래량이 일정 수준을 유지하다가 급감하는 순간은 앞서 설명드린 바와 같이 주가가 새로운 방향을 찾을 가능성이 있습니다.

물론, 주식 거래량이 받쳐주지 않는 주식 종목에 대한 매매는 주가 상승을 주도하는 주식 매수 주체로부터의 주가 상승 원동력이 없기 때문에 장기간 주식을 매도하지 못하고 주식 투자금이 묶이게 되는 상태로 빠질 수 있기 때문에 주의해야 합니다.

주식 거래량이 증가하는 종목에 대해 나름의 판단 기준을 가지는 것 자체가 거래량 분석을 위한 초석이 된다는 점을 이야기 드리고 싶습니다.

OBV (On Balance Volume), VR (Volume Ratio) 등 다양한 거래량 분석 방법을 들여다보면서 주식 공부를 해도 단지 "이거 언제 어떻게 사용하지.. 모르겠네. " 라는 생각 밖에 안드는 이유는 자기 자신만의 거래량에 대한 의미를 설정하지 않은 채 주식 공부 중 거래량 분석 방법만을 공부했기 때문입니다.

주식거래량 분석을 성공적으로 하기 위해서는 우선, 주식 거래량의 의미를 파악하고, 거래량 지표 각 시기와 상황별로 자신에 맞는 주식 거래량에 대한 의미를 주식 투자자 스스로 부여하는 과정이 있어야 합니다.

예를 들어, 자신이 좋아하는 주식 종목을 하나 고르고, 거래량의 변화와 주가 상승과 하락을 맞춰보는 연습을 하는 것입니다.

주식 거래량이 어떤 상황이 되면 주가는 어떤 패턴을 보였는지, 그리고 주식 거래량 급증과 급감 후 주가 변화는 어느 기간동안 어떻게 되는지, 스스로 "주식 거래량 변화"와 "해석과 의미", 그리고 "회사 상황", 이 3가지를 퍼즐 맞추듯이 맞추며 연결해야 합니다.거래량 지표

그 다음에야 OBV나 VR 과 같은 주식 거래량 보조 지표를 공부하거나 실전 매매에서 주식 거래량 지표 (혹은 보조지표)를 활용하시면 주식 매매시 주식 거래량 분석을 통한 빠른 판단과 함께 높은 정확도로 주식 매매시 도움이 됩니다.

그동안 가장 많이 아쉬웠던 부분이 주식 거래량 보조 지표를 먼저 공부하고, 그 지표에서 이야기하는 통계적 기준의 의미를 자신에 맞게 재해석하지 못한 채 100% 문자 그대로 자신의 주식 매매에 적용하던 부분이었습니다.

주식 거래량 지표 혹은 주식 거래량 보조지표 등 주식 거래량 관련 수치적 산술적 결과에서 기본적으로 이야기하는 것들은 100% 알고 있어야 합니다.

이미 통계적으로 검증된 부분도 있고, 많은 시간동안 투자자들의 경험에 의해서 분석된 부분이 있기 때문에 시간이 지났더라도 "그럴 수 있다"는 열린 마음으로 접해야 한다는 것이죠.

그러나, 중요한 것은 자신만의 의미와 해석을 덧붙이는 과정이 없으면 안된다는 것입니다.

자신만의 해석이 중요한 이유는 주식 거래량 지표나 보조지표는 주식 종목마다 다르고, 시기마다 다른 양상을 보이기 때문입니다.

주식 거래량 지표나 보조지표는 심지어 주식매매를 하는 개개인의 매매관 (Trading View) 에 따라 특정 주식 거래량 지표로 도움을 얻을 수 있을 수도 있지만 반대로 주식 매매 시 혼란만 부추길 가능성 역시 높습니다.

따라서 주식 거래량 보조지표 수치를 놓고 천편 일률적으로 "몇 퍼센트 일때는 매수신호다", "몇 퍼센트 정도되면 매도 신호다" 라는 것들을 암기한 뒤 바로 매매 하는 것은 허공에 돈 뿌리는 것과 다를바가 없다는 점을 명심해야 합니다.

연습은 연습장에 하는 것이고 매매는 실전에서 하는 것입니다.

실전에서 연습을 거래량 지표 하게되면, 수업료로 지불하는 매매비용과 투자손실만 늘어나게 될 뿐입니다.

연습을 충분히 하고, 손실의 경험과 수익의 경험을 모두 실전에서 해도 늦지 않습니다.

한편, 주식 거래량 상위 종목을 많은 투자자들이 사랑합니다.

그러나, 주식 거래량 상위 종목이라는 것은 축구장을 비유로 들면, 이미 그라운드에 선수들과 서포터즈들, 응원단이 빼곡히 차 있는 상태에서 중간 중간 장사꾼들 역시 빈틈없이 있다는 것을 의미합니다.

이런 상황이 바로 주식 거래량 상위 종목 매매 시 해당 종목의 상황입니다.

혼자 축구장에 갔는데 위와 같은 상황이라면 어쨌든 혼자 그 상황에서 이겨내야 합니다.

하지만, 안가는 방법도, 나중에 가는 방법도, 시간이 지난 다음에 분석만 하는 방법도 모두 전략적인 행동이라고 볼 수 있습니다.

경험이 부족한 상황에서 굳이 거래량 상위 종목을 매매해야만 한다면, 주변에 조언을 해줄 수 있는 분들과 함께 매매하는 것이 좋습니다.

자신이 보지 못하는 부분을 알려줄 수 있는 진정한 투자 동반자와 함께 주식 거래량과 주가 흐름을 놓고 갑논을박 하면서 말이죠.

"그렇게 주식 거래량 상위 종목 매매하면서 갑논을박할 시간이 어디 있냐"고 생각하신다면, 그렇게 생각하시는 것 자체가 그 종목을 매매하기에는 아직 여건이 충분치 않다는 것을 의미합니다.

갑논을박을 길게할 이유도 없고, 그렇게 필요도 없습니다. 충분히 갑논을박하면서 거래량 상위 종목을 매매할 수 있습니다.

물론, 매매를 서로가 리드해 줄 정도의 친구들이 있다면 도움이 될 것입니다.

투자 동반자와 같은 분들인데, 이런 분들은 오랜 시간 신뢰를 쌓고 그 신뢰를 바탕으로 사소한 의견도 함께 나눈 사이일 수록 좋습니다.

특히 주식 거래량을 기반으로 한 매매의 경우, 상황별로 판단해야할 부분들이 많기 때문에 해석 시 어려운 부분은 주변의 믿을 만한 친구들과 함께 하는 것이 좋습니다.

또한, 투자자들이 주식 거래량 분석 전 생각해봐야 할 포인트는 거래량 상위 종목에 대한 강박관념을 버려야 한다는 것입니다.

앞서 이야기 했듯이, 거래량 상위 종목이 수익을 위한 최선의 선택이 아니라는 점입니다.

오히려 중기적 시간 관점에서 주목받지 주식 거래량 바닥 종목 중 주목 받지 못했던 주식 종목을 선택하는 것에 대한 중요성을 알아야 합니다.

중기적으로 주목 받지 못했다는 것은 완전 외면당한 것만을 의미하는 것은 아닙니다.

단지 거래가 활발하지 못한 상태가 일정기간 유지되면서 관심을 받지 못한 것을 의미합니다. 이런 종목들은 아직 상승 기반을 다지지 못한 탓이 큽니다.

회사는 괜찮은데 주목을 받지 못했다면, 그 이유가 분명 있습니다.

그 주목받지 못하던 이유가 회사 자체에 문제있거나 시장에서 점차 잊혀져 가는 사업 분야에 손 대는 것이 아닌 이상, 주목 받는 시기 언제 쯤이며, 어떤 상황하에서 주목을 받게 될 것인지 나름대로 찾아내는 것만으로도 거래량에 대한 기계적 분석 전 갖출 수 있는 중요한 분석 기술을 가지게 될 수 있습니다.

거래량 지표

블로그에 한번 정리해서 올렸는데, 너무 중요한 내용이라 다시 올립니다.

개인적으로 공부하고 편집한다고 시간도 많이 소비했지만, 구독자님들의 반응이 영 뜨겁지 않아서 안타깝습니다.

여러분 택도아닌 유료자료들 한 번 쯤 보셨을껍니다.

어느 싸이트에도 아래와 같이 정리한곳 없습니다. 잘 읽어 보시고 내것으로 만드세요.

주식 혼자 공부한다고 늘지 않습니다. 그 핵과 사용방법을 알아야지 맨날 걷 돌기만 하실겁니까?

무료로 제공하는게 무료라고 생각하지 마십시요. 가치로 따지만 너무나 소중한 자료 입니다.

_____잘 읽으시고 내것으로 만들어 주세요___

여러분 거래량에서 절대적으로 사용되어 하는 것이 어느 것인지 한 번 알아보고 우리에 대응을 어떻게 해야 하는지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그리고 짧게 설명 드릴께요.

세상 모든 지표는 다 그 의미와 사용 방법이 있지요, 그리고 만든 사람 의도와 다르게 그걸 한단계 업그레이드해서 사용하는 분들도 계시줘. ㅎㅎ

자 들어가 보겠습니다.

거래량을 볼때는 크게 3가지를 보아야 합니다.

입니다. 그럼 이것을 나타내는 지표가 뭐가 있을까요?

1. 활동성 - BWI (Band Width Indicator)

2. 상대성 - OBV (On Balance Volume)

3. 비교성 - VO (Volume Oscillator)

오늘은 거래량 상대성인 OBV에 대해서 다룰 예정이지만 간단하게 BWI 와 VO도 알려 드릴꺼니 걱정마세요.

자 먼저 활성동인 BWI 볼까요 ㅎㅎ

활동성이라고 했줘. 주가의 오르고 내리고는 BWI로 보시는게 아닙니다. BWI의 기울기가 급격히 변경될때 주가가 위로든 아래로든 많이 움직이구나 를 보셔야 합니다.

즉 BWI 그래프의 기울기가 별 반응이 없으면 주가는 그 주가 위치에서 많은 변동이 없다. 반대로 기울기가 위든 아래든 요동치면 주가의 변동이 급격히 발생 합니다.

이게 바로 활동성 입니다.

노란색 구간은 활동성이 많이 없는 구간, 녹색갈 구간은 활동성이 많은 구간으로 주가가 큰 폭으로 오르거나 내려간 구간입니다. 앞으로는 주가를 보실때 이놈의 활동성이 어늘 어떤지 꼭 확인하세요. 기울기가 급하면 이전에 비해서 주가가 많이 오르든지 내리든지 하는 구나 . 아하!! 이게 활동성 이였어.

자 이번에 상대성이란 뭘까요?상대성이란 비교 대상이 꼭 있어야 겠지요. 바로 signal 입니다. 그럼 설명 들어갈께요.

바로 OBV 지표 입니다.보시면 Signal 9로 되어 있죠 (빨간색 화살표),9일 기준 거래량 대비 OBV가 위에 있냐 아래에 있냐를 비교하는 것 입니다.

여기서 먼저 거래량 = 주가탄력 이라고 해도 과언이 아니줘. 보시면 signal 9 대비해서 OBV가 돌파 후 위에 있으면 주가가 상승합니다. 이 말인즉 9일 평균 거래량대비 현재 거래량이 더 많다 입니다.쌩뚱맞게 하나를 더 연결시켜보면, 여러분께서 일목 균형표를 아신다면 이것은 "전환선"의 상승을 의미합니다. 제가 일목은 굉장히 많이 공부해서 책가지 만들었는데, 판매용이 아니라서 블로그에 심심히 다음에 소개해 드릴께요.

자 보시면 눈에 확 들어보듯이 녹색갈 부분이 OBV가 signal 9를 돌파 거래량 지표 거래량 지표 후 위에 있으니 주가가 승승 장구 합니다. 그럼 우리가 해야할 일은요? 상대성이라고 했줘, 상대적으로 9일의 거래량보다 오늘의 주가가 높지 않으면 진입 금지 입니다. 이런거 하나쯤은 조건식으로 들어가면 굉장히 좋겠줘.

뽀너스로 OBV와 가장 잘 어울리는 지표가 CCI 입니다. 상세내용은 제 블로그에 있으니 참고 하시구요 어떻게 써먹냐를 봐야 하겠줘. 아주 중요한 내용이니 반드시 외우세요.

먼저 이 차트를 보시면 OBV 와 CCI의 조합으로 되어 있어요.

1. 녹색은 OBV가 signal 9 를 돌파 후 위에 있을때 구간입니다.

2. 숫자가 있는 부분은 CCI가 뭔가를 돌파 했을때 입니다. 반드시 이 2개가 동시에 되어야지만 돈 벌어요.

2-1 CCI를 보시면 먼저 선이 3개 그어져 있습니다. 바로 CCI의 기준이 될 수 있는 3개의 선 입니다.

보이시줘. CCI의 0선과 100선과 마지막으로 -100 선 입니다.

이제는 CCI와 OBV가 조합된 차트에서 각 숫자별로 해석을 할테니 잘 보시고 돈 벌셔야 합니다.

1. 일번을 보시면 OBV가 Signal 9을 돌파 하면서 동시에 CCI 0선을 돌파 합니다. 매수 시점

2. 이번을 보시면 OBV가 Signal 9선 위에 있으면서 동시에 CCI -100 선을 돌파 합니다. 매수 시점

3. 세번째 보시면 OBV가 Signal 9선 위에 있으면서 동시에 CCI 0 거래량 지표 선을 돌파 합니다. 매수 시점

4. 네번째 보시면 OBV가 Signal 9선 위에 있으면서 동시에 CCI 100 선을 돌파 합니다. 매수 시점

5. 다섯째 보시면 OBV가 Signal 9선 위에 있으면서 동시에 CCI 0 선을 돌파 합니다. 매수 시점

6. 여섯째 보시면 OBV가 Signal 9선 위에 있으면서 동시에 CCI 100 선을 돌파 합니다. 매수 시점

사실 왜 OBV 에 CCI를 더하느냐, 매우 간단하면서도 놀라운 효과가 있어요. OBV는 거래량 지표이므로 민감하지가 않습니다. 따라서 OBV가 signal 9를 돌파하더라도 신뢰성이 부족해 져요. 그런데 저기에 CCI가 조합되어 CCI의 -100선 0선 100선을 돌파하는 모습이 나오면 90%이상 신뢰도를 가지기 때문입니다.

자 이제 공식하나 만들어 볼까요?

1. OBV가 signal 9를 돌파하거나 그 보다 위에 있다.

2. CCI가 -100 선 0 선 100선을 돌파시 1번의 조건이 만족하면 매수이다.

(반드시 돌파 시 입니다. 하루라도 빨리 사야줘 !!)

1번가 2번이 조합된 타점을 보시면 귀가 막힐듯 정확하고 돈 벌어 줄 겁니다.

그리고 마지막으로 volume Oscillator 인데요,

제가 말했줘 거래량에는 3가지가 있는데 활동성, 상대성, 비교성 있다고 해줘, 이제 비교성 들어 갈께요.

여러분 Oscillator란 말은 다 비교하는 거에요. 그래서 늘 0선이 존재해요 0선을 기준으로 높거나 낮거나 비교 하는 것입니다. 이 지표는 사실 상당히 많은 분량의 설명이 필요하므로 오늘은 핵심만 알켜 즈려요.

코인 거래량 보는법 노하우 및 보조지표

그만큼 다른 지표들은 차트의 지난 흔적임에 반하여 거래량은 차트를 선행 할 수 있는 가능성이 있기 때문에 중요합니다.

하지만 대부분 거래량을 중요하게 생각하지 않거나 거래량에 대해서는 자세히 알지 못하는 경우가 많습니다.

그래서 거래량을 어떻게 봐야하는지 방법과 거래량이 포함된 보조지표에는 어떤 것들이 있고 어떻게 활용할지 알려드리고자 합니다.

제가 거래량에서 강조하는 부분은 상대성 입니다.

비트코인 가격이 조금 움직일 때의 거래량과 많이 움직일 때의 거래량은 당연히 차이가 있을 것입니다.

예를 들어 위 그림의 양봉 3개를 보겠습니다.

이 양봉 세 개중에 마지막 부분에 거래량이 가장 많이 실렸습니다.

이것을 보고 거래량이 거래량 지표 터졌다고 말 할 수 있을까요?

그 이유는 앞선 두 개의 양봉 캔들과 캔들의 크기가 다르기 때문입니다.

가격이 움직이기 위해서는 위의 호가창에 있는 물량이 모두 소진되어야 합니다.

당연히 가격이 더 많이 움직이기 위해서는 더 많은 호가창의 물량들이 소화되어야 합니다.

그러므로 캔들의 크기에 따라 거래량이 차이가 날 수 밖에 없는 것입니다.

물론 특정 지지 구간과 저항 구간에서는 일부 차이가 날 수 있지만 사실 그 거래량의 차이는 어떤 판단을 내릴 수 있을만큼 많은 차이를 보이지는 않습니다.

위 그림의 두개의 음봉을 비교해보면 캔들의 몸통 크기가 첫번째 봉이 더 크고 꼬리까지 합치더라도 두 음봉의 크기는 큰 차이가 없습니다.

그런데도 거래량은 두 번째 음봉에 더 많이 실려 있습니다.

하락하는 동안 호가창에 있는 물량보다 그 외에 더 많은 거래량이 나왔다고 볼 수 있습니다.

하락하는중 또는 꼬리는 그리는 중에 시장가로 많은 매수량이 나왔다는 뜻입니다.

보통 이렇게 눈에 보이는 차이로 매수량이 많이 나왔다는 것은 개인이 아닌 어떤 특정 집단 또는 세력들이 매수에 참여했다는 것을 의미합니다.

그것은 결국 이렇게 추세 전환으로 시작되는 것입니다.

정리하자면 일반적으로 누군가가 거래량이 터지고 올라간다 얘기했을때 상승을 기대하기보다는 일단 먼저 거래량이 터진것이 근처의 양봉과 크기를 비교했을때 상대적으로 거래량이 더 많이 나온 것인지 확인을 하고 그 크기에 비해서도 거래량이 많이 나왔다면 오히려 그때는 매도의 관점으로 시장을 바라볼 필요가 있는 것입니다.

거래량이 터지면 무조건 상승한다고 생각하는 경우가 많은데 이 부분을 잘못 알고 있는 경우가 많아서 설명드렸고 단기적인 거래량에 대한 파악은 이런식으로 분석하면 도움이 될 것입니다.

하지만 장기간의 거래량 파악은 우리가 눈으로 다 확인을 할 수 없기 때문에 거래량의 추세를 확인하기 위해 도움이 되는 보조지표 몇가지를 설명드리겠습니다.

실제로 거래량이 포함된 지표는 많이 없습니다.

보통 OBV나 MF 정도는 들어봤을수도 있지만 추가로 유용한 거래량 지표를 설명드리겠습니다.

먼저 누적거래량 지표인데 일반적으로 OBV라고 많이 알고 있는 지표입니다.

영어로 On Balance Volume 입니다.

사실 이 OBV지표가 코인에서 가장 많이 언급되고 가장 오래된 거래량 지표이지만 의외로 굉장히 단순합니다.

양봉의 거래량은 더하고 음봉의 거래량은 빼는 방식으로 간단하게 값이 구해집니다.

주가가 횡보할 때 OBV가 오르는지 내리는지 보면 앞으로의 방향을 예측하는데 도움이 됩니다만 눈으로 충분히 확인할 수 있을 만큼의 예측성 신호를 주지 못합니다.

다음은 자금수급지수라고 불리는 MF 지표입니다.

영어로 Money Flow Index라는 지표인데 코인에서는 많이 언급되지 않는 것 같습니다.

하지만 주식에서는 거래량을 분석할때 가장 많이 보는 지표로써 단순히 OBV는 누적 거래량을 더하는 반면에 이 MF는 거래량을 RSI에 대입시킨 지표라고 보시면 됩니다.

그렇기 때문에 보는 것은 RSI지표를 보는 방법으로 보면되며 위처럼 과매수와 과매도 확인이 가능하기에 주가의 흐름이 바뀌는 변곡점을 찾기에 유용합니다.

저는 개인적으로 RSI보다 비트코인에서는 이 MF 지표가 신뢰도가 높다고 생각합니다.

또한 다이버전스를 찾을 때 도움이 많이 되는 지표입니다.

영어로는 Accumulation/Distribution 입니다.

이 지표는 OBV와 비슷하지만 OBV는 캔들의 크기는 생각하지 않고 계산 값을 구하는 반면에 누적분포지수는 캔들의 크기까지 공식에 포함됩니다.

개인적으로 코인 시장에서 OBV보다 신뢰도를 높게 생각하고 있습니다.

위처럼 횡보 구간에서 OBV는 직선으로 가는 반면에 누적분포는 대각선으로 약간 우상향하고 있습니다.

누적분포지수가 서서히 올라가고 있다는 것을 확인했고 매수포지션에 진입했다면 이후 큰 상승에서 수익을 낼 수 있다는 것입니다.

또한 이렇게 선행하는 것 이외에도 고점을 연결하는 다이버전스를 대입해보면 OBV는 다이버전스가 안나타나는 반면에 누적분포지수는 다이버전스로 나타나기도 합니다.

위처럼 누적분포지수로 다이버전스가 발생한 후에 이렇게 가격이 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

이처럼 OBV 보다 조금 더 효과적으로 사용이 가능합니다.

이렇게 거래량과 보조지표에 대해 설명드렸는데 사실 거래량에 대해서는 이 정도만 안다면 눈으로 계산하기 힘든 거래량을 파악하는데 충분할 것이라 생각됩니다.

더불어 비트코인 특성상 각 거래소간의 거래량이 다르기 때문에 메이저 거래소들의 거래량을 함께 대입하여 분석하시길 바랍니다.

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OBV 거래량 활용한 기술적 지표 OnBalanced Volume

Joseph Granville은 1963년 책 Granville's New Key to Stock Market Evilles에서 OBV 지표를 처음 개발했다.

Granville은 거래량이 시장의 주요 원동력이라고 믿었고, 거래량 변화에 따라 시장에서 주요 움직임이 발생할 때를 예측하도록 설계했다. 그는 주가의 큰 변동 없이 물량이 급격히 늘면 결국 가격이 상승하거나 하락할 것이라고 봤다.

OBV 계산


온-밸런스 볼륨은 자산의 총 거래량을 제공하며, 이 볼륨이 유입되는지 또는 유출되는지 여부를 나타낸다. OBV는 누적 총량(양수 및 음수)이다. 계산할 때는 세 가지 규칙이 시행된다.

1. 오늘의 종가가 어제의 종가보다 높은 경우: 현재 OBV = 이전 OBV + 오늘의 거래량

2. 오늘의 종가가 어제의 종가보다 낮으면: 현재 OBV = 이전 OBV - 오늘의 거래량

3. 오늘의 종가가 어제의 종가와 같다면:현재 OBV = 이전 OBV

온밸런스 볼륨이 말해주는 것은?


개인투자자들이 특정 이슈로 팔고, 뮤추얼펀드와 연기금이 사들이기 시작할 때 가격이 상대적으로 수준을 유지하더라도 거래량은 늘어날 수 있다. 결국, 거래량은 가격을 상승시킨다. 그 때, 더 큰 투자자들은 팔기 시작하고, 소액 투자자들은 사기 시작한다.

지표 자체는 누적되지만, 시간 간격은 전용 출발점에 의해 고정되어 있기 때문에 OBV 의 실제 숫자 값은 임의로 시작일에 따라 결정된다는 것을 의미한다. 대신, 트레이더와 분석가들은 시간이 지남에 따라 OBV 값의 본질을 고려한다; OBV 기울기 는 분석에 쓰일만 하다는 것이다.

애널리스트들은 거대 기관투자자들을 추적하기 위해 OBV 의 수치들을 대량 기록하고 있다. 그들은 거래량과 가격 사이의 차이를 지켜보며, 특정한 사건이나 기회에 잠깐 나타나는 매수 기회를 찾아내기를 바라고 있다. 예를 들어, 기관 자금이 자산의 가격을 상승시킨 다음 다른 투자자들이 기류에 편승한 후에 매도할 수 있다.

온밸런스 볼륨 사용 방법 예제


아래는 가상의 주식의 10일분의 종가와 수량의 목록이다.

Closing price : 종가, Volume : 거래량

보시다시피 2, 3, 6, 7, 9일은 상승일이기 때문에 이러한 거래량은 OBV 에 추가된다. 4일, 5일, 10일은 하락일이기 때문에 이 거래량은 OBV 에서 차감된다. 8일차에는 종가가 변하지 않았기 때문에 OBV 에는 변동이 없다. 10일의 각 날짜에 대한 OBV 는 다음과 같다.

OBV 의 한계


OBV 의 한 가지 한계점은 그것이 예측을 산출할 수 있다는 것을 의미하는 선제적인 지표라는 것이다. 그러나 그것이 만들어내는 신호의 측면에서 실제로 무슨 일이 일어났는지에 대해서는 말할 수 있는 것이 거의 없다. 이 때문에 허위신호를 발생시키기 쉽다. 따라서 지연 지표를 통해 균형을 이룰 수 있다.


OBV 를 사용할 때 또 다른 주의 사항은 하루 동안 거래량이 크게 증가하면 지표에서 상당 기간 차이가 날 수 있다는 것이다. 예를 들어, 깜짝 실적 발표, 지수 추가 또는 제거, 대규모 기관 블록 거래는 지표가 급등하거나 급락할 수 있지만, 거래량의 증가는 추세를 나타내지 않을 수 있다.

자료출처 : Adam Hayes, "On-Balance Volums(OBV) Definition"

◎ 온-밸런스 볼륨(OBV)은 가격 예측을 위해 거래량 변화를 볼 수 있는 모멘텀 기술적 지표다.

◎ OBV는 군중심리가 강세인지 약세인지를 나타내주는 지표로 볼 수 있는데, 이 때 일시적인 시장의 기회를 잡아낼 수 있다.

◎ OBV 값이 상대적으로 커지게 된다면 거래량이 많은, 즉 유입이 많다라는 뜻이다. 이는 특정 이슈로 인해 개인투자자들이 매도를 하는 경우에 생기게 되는데, 이 때는 연기금이나 기관들이 많이 들어 오기 때문에 거래량이 거래량 지표 많아지게 되는 것이다.

거래량 지표

: OBV 란 거래량은 주가에 긍정적인 영향을 미친다는 것에 따라서 주가 변동을 분석하기위한 지표이다. OBV는 이동평균선 매매 기법으로도 유명한 미국의 조셉 그랜빌에 의해 처음으로 사용되었다. 특징적으로 OBV는 매집상태와 분산상태를 파악하는데 거래량 지표 용이하다.

: 거래량은 "주가의 그림자"라는 이론적 원리를 바탕으로 전일에 비해 주가가 상승한 날의 거래량을 OBV에 더하고 하락한 날의 거래량은 OBV에 빼는 방식으로 누적 지수를 만든 것이다. OBV는 보통 RSI 분석과 유사한 흐름을 보인다.

RSI/주가의 고점, 저점을 알려주는 지표

RSI(Relative Strength Index / 상대강도지수)란? : RSI는 주가의 상승 및 하락 간의 상대 강도를 나타내며, 일정기간 동안 주가가 상승한 변화값과 하락한 변화값의 평균값으로 구한다. 이를 통하여 주가

즉, OBV가 우상향 할 수록 현재 주가의 흐름은 좋다고 말할 수 있다.

OBV 계산의 예시

: OBV 활용의 목적은 해당 종목이 매집단계인지 분산단계인지 구분하는데 있다. 따라서, 주가가 상승한 날에 거래량이 급증한다면 분산현상으로인해 향후 주가가 하락할 가능성이 높다고 예측할 수 있다.

  • 주가 계속 하락 + OBV는 직전 저점 수준 이하로 떨어지지 않고 횡보 = 시장내에서 매집활동 중 → 주가 상승 예상
  • 주가 계속 상승 + OBV는 직전 고점 아래에서 횡보 = 시장내에서 보유 주식 처분을 위한 분산 활동 중
    주가 하락 예상
  • 주가 횡보 중 + OBV 고점 계속 상승 = 주가 상승 예상
  • 주가 횡보 중 + OBV 고점 계속 하락 = 주가 하락 예상
  • OBV가 직전 고점을 상향 돌파할 때 U마크를 하고, 직전 저점을 하향 돌파할 때 D마크를 한다.
    (U마크/UP : 단기 매입 신호, D마크/DOWN : 단기 매도 신호)
  • 반대로 OBV의 장기적 추세가 상향 추세일 경우 D마크는 매입신호가 되고, U마크는 매도 신호가 된다.

OBV를 적용한 효성티앤씨의 주가 흐름 (2021.08.03 기준)

: 효성티앤씨의 주가를 예로 살펴보면 OBV가 주가와 같이 장기적 우상향을 하다가 7월 보합세를 나타내었다. 따라서 위의 매매기법을 따르면, 7월 이후 주가는 하락세를 보이지만 OBV는 횡보상태를 보이므로 현재 시장내에서 누군가 주식수량을 매집하고 있다고 생각할 수 있다. 즉, 향후 주가는 상승할 가능성이 높다.

이처럼 OBV는 주가의 흐름을 동반한 거래량의 지표로 활용되는데 용이하며, 장기적인 지표로 활용하기 위해서는 기업에 대한 기본적 분석과 업계상황의 흐름도 분석해 볼 필요가 있다.


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