선물거래 투자기법

마지막 업데이트: 2022년 4월 23일 | 0개 댓글
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웃자구요 ^^;

베타투자 전략(4) 헤지 거래, 투기 거래

선물이란 KOSPI 지수와 대신할 수 있는 대표적인 200 개 종목으로 구성된 KOSPI200 지수를 기초 자산으로 하는 파생상품 이다 .

주가지수 그 자체를 매매하기 위해 만든 상품이라고 생각하면 된다 .

주가지수를 가진 투자자가 매도하려면 주가지수를 구성하는 모든 종목을 매도하는 대신 선물을 매도하면 같은 효과 를 가질 수 있다 .

주식 투자는 상승해야만 벌 수 있는 일방향 투자이지만

선물은 상승에도 하락에도 벌 수 있는 양방향 투자 인 셈이다 .선물거래 투자기법

보유중인 주식에 대한 방어의 개념으로 선물을 가급적 고가에 먼저 매도했다가

나중에 가급적 저가에 환매수하고자 하는 선물거래를 헤지 거래라고 한다 .

헤지는 울타리 란 뜻으로 울타리가 보호하듯 자산을 안전하게 관리하는 금융 기법이다 .

선물 거래는 단시간에 대량 거래를 간편하게 진행할 수 있어 지수가 오르거나 내릴 때 재빨리 대처할 수 있고

거래 수수료가 저렴하여 거래 금액의 15% 인 증거금만 선물거래 투자기법 있으면 거래할 수 있기 때문에 자금이 상대적으로 적게 든다 .

-> 비싼 걸 팔고 싼 걸 산다는 개념인데

삼성전자와 삼성전자 우선주를 이용해서도 헤지거래를 할 수 있다 .

-> 헤지거래는 주식보다 채권쪽에서 발달된 개념 .

선진국 채권과 개발도상국 채권을 가지고 있다가

선진국 채권이 빠지고 개도국 채권이 오르면 사는 것 (= 롱숏 )

채권을 팔고 개도국 채권을 산거니 이건 사실 대출 받은 것 , 레버리지 효과를 낸 것과 같은 개념으로 이해하면 된다 .( 과거에 LTCM 이 한 일 )

-> 하락장에서는 선물이 더 빨리 빠지고

강세장에서는 선물이 더 빨리 오른다 .

한 종목씩 사고 파는게 시간이 걸리니 선물부터 먼저 팔고 주식을 나중에 처리하면서 선물을 다시 가진다 .

선물과 주식간의 거래 차이를 이용하기 위한 차익 거래 (Arbitrage) 가 발생하는데 공매가 일어나는 걸로 보인다 .

선물을 봐야 이 현상을 제대로 이해할 수 있다 .

( 사실 이건 주가 빠지는데 영향을 거의 주지 않는다 . 오히려 주식 시장이 잘 돌아가게 하는 기능을 갖고 있다 .)

주식과 동일한 효과를 내는 선물을 활용해 추세 투자법으로 매매하는 투자 방법

1) 3 개월 이동평균이 직전보다 높고 선물 매도분을 보유하지 않았다면 KOSPI 선물 1 억원어치를 신규 매수

2) 3 개월 이동평균이 직전보다 높고 선물 매도분을 보유하고 있다면 보유한 선물 매도분을 모두 환매수 청산하고 추가로 KOSPI 선물 1 억원 신규 매수

3) 3 개월 이동평균이 직전보다 낮고 선물 매수분을 보유하지 않았다면 KOSPI 선물 1 억원을 신규 매도

4) 3 개월 이동평균이 직전보다 낮고 선물 매수분을 보유하고 있다면 선물 매수분을 모두 전매도 청산 , 신규로 KOSPI 선물 1 억원 매도

결과는 연복리 12.64%, 최대 손실 -1.80%

선물 포지션만으로 상승 / 하락의 방향성을 겨냥하는 투자법 을 선물 투기 거래라 한다 .

( 사실 선물은 개념만 알고 실제 거래해 본 적이 없어

내용만 들어도 후덜덜하고 완전히 이해가 되지 않는다 ;;;)

복잡한 거래원칙을 프로그램한 매매 시스템으로 거래하는 행위를 시스템 트레이딩이라고 하는데 ,

좀 성공적인 선물 거래 시스템의 경우에도 승률은 40% 선 정도이다 .

잦고 작은 손실 + 드물고 큰 이익이 보통 시스템 트레이딩의 일반적인 형태인 것이다 .

-> 가장 유명한 툴이 Meta-stock, Trade-station, Easy lauguege( 파이썬과 비슷한 것 )

누적 손실의 최대치 ( 투자 수익선에서 최대치에서 한 번에 연속하여 밀려 내려온 누적 수치 ) 를

맥시멈 드로다운 (MDD, maximum draw-down) 이라고 하는데 이 수치가 작을수록 우수한 시스템이다 .

누적수익 가능한 해외선물 매매기법 만드는 방법

누적수익 가능한 해외선물 매매기법 만드는 방법

①제공할 서비스 설명
제가 여러분께 제공해 드리는 서비스는 "누적수익 가능한 해외선물 매매기법 만드는 노하우" 입니다.

30대에 펀드/변액보험 열풍이 불때 펀드권유대행인과 변액보험판매관리사 자격을 득하면서 펀드와 주식의 세계로 발을 들였습니다.
그 과정에서 해외선물에 대해 알게 되었고, 직장생활을 하면서 해외선물 관련 방송도 듣고 공부도 하면서 소위 전문가라는 사람들의 기법을 따라해 보았습니다.
그러나, 전문가들은 항상 수익을 냈다고 보여주었지만, 저는 거의 대부분 손실을 보는 경우가 많았습니다.

결국 누적 손실만 보게 되었고, 이런 과정이 여러번 반복되면서 깨닫게 된 것들이 있습니다.

해외선물은 High Risk High Return 구조의 시장입니다.
큰 수익에만 눈이 멀어서 리스크 관리를 선물거래 투자기법 안하면,
결국 되돌아 오는 것은 눈덩이 처럼 커진 손실 뿐입니다.

개인이 해외선물에서 손실을 볼 수 밖에 없는 이유가 있습니다.
그 이유도 모른체, 그동안 수많은 전문가라고 하는 사람들에게 의존해서 자신의 소중한 돈을 시장에 쏟아 부었습니다.

그 전문가라는 사람들이 기법을 알려주던가요?
아니면 기법 만드는 방법이라도 알려주던가요?
언제까지 그들의 손에 내 소중한 돈을 맡기실 건가요?

왜 해외선물시장에서 손실볼 수 밖에 없는지,
수익나는 매매기법은 어떻게 만들어야 하는지,
기법은 어떤 방식으로 검증하고 보완하는 것인지,

제가 터득한 노하우를 알려드리도록 하겠습니다.

제가 알려드리는 절차대로 차트분석을 하게되면,
본인 스스로 자연스럽게 누적수익이 나는 매매기법을 정립할 수 있게 됩니다.
그렇게 되면 매매에 대한 두려움이 줄어들고 원칙을 지킬 수 있는 자신감이 생기게 됩니다.
본인 스스로 기법을 만들었고, 그 기법이 누적수익을 만들어 준다는 것도 직접 확인했으니,
원칙대로만 매매 하게되고 결국은 꾸준히 누적수익 쌓는 트레이더로 성장할 수 있게 될 것입니다.

②제공 방식에 대한 구체적 안내
- 본 서비스는 전자책(구글 DOCS)으로 제공됩니다.
- 결제 후 24시간 이내에 노하우 전자책을 읽을 수 있는 링크를 보내 드립니다.
(결재 - 전자책 링크 발송 - 전자책 열람)
- 결재시 메일주소(또는 전화번호)와 구글 아이디 알려주시면 됩니다.
- 전자책 보시면서 궁금하신 사항은 카페를 선물거래 투자기법 통해 문의주시면 피드백 해드립니다.

③이런 분들께 추천드립니다.
- 손실나는 이유를 알고 싶으신 분
- 수익이 잘 나다가도 한번에 다 잃으시는 분
- 차트를 꼼꼼히 분석할 의지가 있으신 분
- 전문가에 의지하지 않고 스스로 매매하고자 하시는 분
- 월급 외 수익을 꾸준히 만들고 싶으신 분
- 최소 6개월 분량의 차트를 분석할 의지가 있으신 분

④이런 분들께는 추천하지 않습니다.
- 누적 손실의 늪에서 벗어날 의지가 없으신 분
- 과거의 손실나는 자신을 솔찍하게 인정하기 싫으신 분
- 손실의 이유를 남의 탓으로 돌리시는 분
- 하루 한시간이라도 집중해서 차트를 볼 수 없는 분
- 공부하고자 하는 의지가 없으신 분
- 최소 한달 분량의 차트 복기를 할 의지가 없으신 분

태그 보관물: 한국에서미국선물거래

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비트코인 선물 거래 팁 - 이동평균선 실전 매매 기법 (1)

비트코인의 상승 관점을 유지하던 제가 왜 갑자기 하락 추세 전환 가능성에 대해 언급했던 걸까요.

바로 이동평균선의 흐름 때문이었습니다.

비트코인 차트 분석 - 하락 추세 전환(조정) 가능성

비트코인은 오늘 의미 있는 움직임을 보여줬습니다. 스윙 관점에서 하락 추세가 전환되기 직전의 움직임과 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 꾸준히 제 글을 보신 분들이라면 아실 테지만, 저는

아시다시피 전 대부분의 상황을 이동평균선을 활용해서 해석하고 선물거래 투자기법 있습니다. 매물대와 추세선, 캔들의 봉마감 상태 등을 참고하며 추세가 어디까지 갈 수 있을지에 대해 종합적인 판단을 내리고 있는데요.

근데 과연 이것만으로도 충분할까요?

네 그렇습니다. 오히려 많은 보조지표를 활용하다 보면 특정 지표값으로 인해 진입 근거를 잡는 데에 오히려 방해가 됩니다. 차라리 심플하게 이동평균선만 보는 것이 낫습니다.

이동평균선 트레이딩은 종목 차트의 수렴과 발산에 대해 정확히 선물거래 투자기법 이해하는 것이 키포인트라고 할 수 있습니다. 그럼 이번 포스팅에선 특히 바이낸스 선물 거래에 활용할 수 있는 이동평균선 실전 매매 기법에 대해 차트를 보면서 소개해드리도록 하겠습니다. 다 읽고나면 손익비 좋은 구간에서의 진입 타이밍을 한 가지는 알게 되실 겁니다. 잘 따라오세요.

바이낸스 비트코인 차트입니다. 이제 이동평균선의 흐름을 중점적으로 살펴보시기 바랍니다. 특히 제가 색칠해둔 구간의 해석을 정확하게 하는 것이 정말 중요합니다.

아시다시피 이동평균선 200일선(흰색 선)은 종목의 장기 추세를 잘 보여줍니다. 잘 보시면 여기서 200일선은 계속 하락하고 있습니다. 즉 하방의 힘이 강하다는 얘깁니다. 중간중간마다 흐름을 돌려놓기 위해 상방 돌파를 시도하는 모습이지만 모두 실패로 끝나죠. 첫 번째 상황에서는 200일선(흰색 선)을 잠시 뚫는 모습을 보여줬지만 결국 다시 내려왔습니다. 이후 재차 돌파를 시도하지만 이번에는 200일선을 간신히 터치만 하고 내려옵니다.

마지막 세 번째 상방 돌파 시도는 너무 약해 보입니다. 200일선 근처에 가지도 못하고, 60일선(노란색 선) 근처에 접근하다 서서히 미끄러졌네요. 이 정도 흐름이 나와주면 하락 추세 가속화는 확정입니다. 단기적으로 반드시 큰 조정이 나올 수밖에 없는 그림입니다. 이동평균선의 수렴 이후 방향이 결정되면 그 방향으로 선물거래 투자기법 쭉쭉 밀고 나가는 경향이 있는데 그 결과가 바로 위의 차트입니다. 이럴 땐 안전하게 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 물론 스탑로스(손절가)는 자동으로 걸어두셔야겠죠.

손익비 좋은 매매란 바로 이런 것입니다. 미리 예측하고 들어가는게 아니라 하락 추세가 선물거래 투자기법 확정되는 것을 다 확인하고 포지션에 진입하는 겁니다. 하락 추세가 가속화되는 전형적인 흐름만을 보여드렸으나 상승 추세도 마찬가지입니다. 그냥 반대로 생각하면 됩니다. 그리고 실전 트레이딩을 위해서는 미리 과거의 모든 구간을 살펴보며 이동평균선의 수렴, 발산 흐름을 머릿속에 넣어두셔야 합니다. 단기 분봉에서의 흐름이 하락 중일 때 긴 시간봉에서의 캔들 봉마감은 어떤지 부지런히 체크하는 습관도 중요합니다.

참고로 선물거래 투자기법 수렴의 끝에서는 종종 시장참여자들을 속이기 위해 페이크 무빙을 보여주기도 합니다. 제 지난 포스팅 2021.04.08 - [기술적 분석] - 비트코인 차트 분석 - 조정 흐름에 대한 정확한 이해를 살펴보시면 아마 참고가 되실 겁니다.

이론적으로 정리가 됐다면 실전에서 끊임없는 연습을 해야 합니다. 그렇다고 너무 많은 거래는 독이 될 수 있으니 피하시는 것이 좋겠죠. 자신에게 잘 맞는 실전 트레이딩 기법을 연습하는 것까진 좋으나, 계획에 없던 충동적인 매매만큼은 피해야겠죠. 그럼 바이낸스 선물 거래 수수료 10% 할인 링크를 하나 남겨드리겠습니다. 아래 링크로 가입하시면, 선물 거래 수수료가 평생 10% 할인됩니다.

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마지막으로 저는 손익비 좋은 구간이 없을 땐 오랫동안 관망만 하기도 합니다. 경험상 큰 추세가 터지는 걸 확인하고 포지션에 진입해도 전혀 늦지 않다는 걸 알고 있거든요. 길게 보면 이런 습관이 큰 손실을 줄이고, 이익을 극대화시켜 내 계좌를 우상향으로 만들어줍니다. 개인적으로 단타 열 번을 먹는 것보다 큰 추세 한 번을 먹는 것이 훨씬 더 안전하고 효율적이라는 생각을 하고 있는데요. 그동안 제 블로그에서 그런 방법으로 트레이딩하는 것을 소개해드리고 있기도 합니다. 그럼 선물거래 투자기법 다음 포스팅에서 또 찾아뵙겠습니다.

레버리지 활용, 선물과 옵션 거래하기

웃자구요 ^^;

선물상품을 매수, 매도할 때에는

증권사의 총 거래대금의 약 15%(10~30%)만 위탁증거금으로 납입하여

다시 말해 투자자가 1억 원 규모로 계약할 때 맡겨야 하는 돈=위탁증거금은

1,500만 원에 선물거래 투자기법 불과한 것이죠.

선물은 지수 선물과 주식 선물로 나누어지는데,

개념은 거의 비슷하지만 위탁증거금률 계산법 등과 같이

주식 선물 위탁증거금의 계산방법

* 아래는 주식 선물 거래에 대한 계산 방법이며,

코스피200선물 상품과 같은 경우 약간의 차이가 있습니다.

예를 들어 삼성전자(현재 45,000원) 주식 선물을

500 계약만큼 투자한다고 해보죠.

위와 같이 실제로 22,500,000원이 필요한 거래지만,

선물 거래를 통해 투자하면 약 4백만 원가량의 증거금만 필요합니다.

주식 선물의 특징

* 유지증거금률이란? ★

선물을 매수/매도한 후 선물 평가금액의 6% 이상은 유지 되도록 해야 된다.

선물 거래의 경우 현물과 달리 매일 시장이 마감하면 정산을 하게 되는데,

선물 평가금액이 6% 이하로 하락하게 된다면, 다음 날까지 6%가 되도록 추가 증거금을 입금해야 한다.

그렇지 않으면 자동으로 반대매매를 통해 청산당하게 된다.

지수 선물의 거래

위탁증거금률 계산에 있어서 지수 선물과 달리

가격승수 라는 것이 존재하는데,

* 가격승수란 무엇일까?

상호간의 약속


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